Сравнение CWT с KO
CWT (California Water Service Group) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CWT returned 6.47%/yr vs 9.37%/yr for KO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWT и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 6.47% против 9.37% соответственно.
CWT
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 13.67%
- 6 месяцев
- 14.24%
- С начала года
- 20.41%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 6.47%
- Всё время*
- 9.66%
KO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 9.37%
- Всё время*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам CWT и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 20.41% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
KO The Coca-Cola Company | 19.04% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between CWT and KO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.23 |
The correlation between CWT and KO shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWT:
$3.08B
KO:
$353.32B
CWT:
$1.99
KO:
$3.18
CWT:
25.80
KO:
25.85
CWT:
0.62
KO:
3.12
CWT:
3.04
KO:
7.19
CWT:
1.72
KO:
10.53
CWT:
$1.01B
KO:
$49.28B
CWT:
$366.63M
KO:
$30.43B
CWT:
$329.51M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWT vs. KO — Ранг доходности на риск
CWT
KO
Сравнение CWT c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWT | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.67 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 5.83 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWT и KO
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWT | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -68.23% | +30.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -7.87% | -6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | -16.26% | -7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -17.27% | -20.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -36.99% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.93% | -3.30% | -17.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -16.07% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 3.59% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и KO
Текущая волатильность для California Water Service Group (CWT) составляет 6.22%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что CWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWT | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 7.83% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 14.19% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 17.98% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 16.46% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 18.37% | +9.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и KO
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности KO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.47% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
KO The Coca-Cola Company | 2.53% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWT и KO
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
CWT and KO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (7.83%) compared to CWT (6.22%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWT и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор