Сравнение CWT с HRL
CWT (California Water Service Group) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CWT returned 5.60%/yr vs -1.22%/yr for HRL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWT и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции CWT превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 5.60% против -1.22% соответственно.
CWT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -4.79%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 5.60%
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
Сравнение доходности по годам CWT и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 5.76% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between CWT and HRL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.23 |
The correlation between CWT and HRL shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWT:
$2.70B
HRL:
$13.02B
CWT:
$1.99
HRL:
$0.85
CWT:
22.65
HRL:
27.88
CWT:
2.66
HRL:
1.07
CWT:
1.51
HRL:
1.20
CWT:
$1.01B
HRL:
$12.22B
CWT:
$366.63M
HRL:
$1.92B
CWT:
$329.51M
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWT vs. HRL — Ранг доходности на риск
CWT
HRL
Сравнение CWT c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWT | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.90 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.56 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -0.88 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWT | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.65 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.43 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | -0.05 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.37 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CWT и HRL
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWT | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -58.46% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -34.29% | +19.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | -46.94% | +22.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -58.46% | +20.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -58.46% | +20.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.55% | -50.26% | +19.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -11.86% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 21.78% | -14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и HRL
Текущая волатильность для California Water Service Group (CWT) составляет 7.12%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что CWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWT | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 13.15% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 20.71% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.16% | 29.60% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 24.08% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 23.32% | +4.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и HRL
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности HRL в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.81% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWT и HRL
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
CWT and HRL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to CWT (7.12%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs HRL's -58.46%.
CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWT и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор