Сравнение CWT с FRT
CWT (California Water Service Group) and FRT (Federal Realty Investment Trust) are both stocks. CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while FRT operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, CWT returned 5.60%/yr vs 1.31%/yr for FRT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWT и FRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью 23.82%. За последние 10 лет акции CWT превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 5.60% против 1.31% соответственно.
CWT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -4.79%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 5.60%
FRT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 23.82%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение доходности по годам CWT и FRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 5.76% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 23.82% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
Correlation
The correlation between CWT and FRT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.29 |
The correlation between CWT and FRT shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWT:
$2.70B
FRT:
$10.58B
CWT:
$1.99
FRT:
$5.87
CWT:
22.65
FRT:
20.81
CWT:
0.55
FRT:
1.26
CWT:
2.66
FRT:
8.04
CWT:
1.51
FRT:
3.36
CWT:
$1.01B
FRT:
$1.31B
CWT:
$366.63M
FRT:
$703.03M
CWT:
$329.51M
FRT:
$1.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWT vs. FRT — Ранг доходности на риск
CWT
FRT
Сравнение CWT c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWT | FRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 4.68 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 11.42 | -11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWT | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.91 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.18 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.04 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CWT и FRT
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и FRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWT | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -57.42% | +19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -6.96% | -7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | -27.38% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -34.99% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -56.47% | +18.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.55% | -0.38% | -30.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -11.78% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 2.85% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и FRT
California Water Service Group (CWT) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Federal Realty Investment Trust (FRT) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что CWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWT | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 4.11% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 11.81% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.16% | 17.08% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 23.34% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 29.44% | -1.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и FRT
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности FRT в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.81% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.68% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWT и FRT
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
Часто задаваемые вопросы
CWT and FRT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWT has higher volatility (7.12%) compared to FRT (4.11%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs FRT's -57.42%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWT и FRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор