Сравнение CWT с CL
CWT (California Water Service Group) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CWT returned 5.60%/yr vs 4.21%/yr for CL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWT и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции CWT превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 5.60% против 4.21% соответственно.
CWT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -4.79%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 5.60%
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам CWT и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 5.76% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between CWT and CL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.23 |
The correlation between CWT and CL shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWT:
$2.70B
CL:
$69.29B
CWT:
$1.99
CL:
$2.58
CWT:
22.65
CL:
33.37
CWT:
0.55
CL:
8.62
CWT:
2.66
CL:
3.35
CWT:
1.51
CL:
477.90
CWT:
$1.01B
CL:
$20.80B
CWT:
$366.63M
CL:
$12.49B
CWT:
$329.51M
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWT vs. CL — Ранг доходности на риск
CWT
CL
Сравнение CWT c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWT | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.12 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -0.20 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWT | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.10 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.17 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.42 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CWT и CL
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWT | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -58.91% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -18.64% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | -29.05% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -29.05% | -9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -29.05% | -9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.55% | -17.54% | -13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -11.24% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 11.29% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и CL
Текущая волатильность для California Water Service Group (CWT) составляет 7.12%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что CWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWT | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.77% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 17.27% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.16% | 21.67% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 18.77% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 19.74% | +7.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и CL
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности CL в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
CWT California Water Service Group | 2.81% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWT и CL
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
CWT and CL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.77%) compared to CWT (7.12%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs CL's -58.91%.
CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWT и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор