Сравнение CWT с CBSH
CWT (California Water Service Group) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, CWT returned 5.57%/yr vs 8.88%/yr for CBSH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWT и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у CBSH с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям CBSH по среднегодовой доходности: 5.57% против 8.88% соответственно.
CWT
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -2.91%
- 10 лет*
- 5.57%
CBSH
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 11.51%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам CWT и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 6.79% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 7.79% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between CWT and CBSH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.27 |
The correlation between CWT and CBSH shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWT:
$2.72B
CBSH:
$8.14B
CWT:
$1.99
CBSH:
$4.20
CWT:
22.87
CBSH:
13.28
CWT:
0.55
CBSH:
5.34
CWT:
2.69
CBSH:
3.65
CWT:
1.52
CBSH:
1.89
CWT:
$1.01B
CBSH:
$2.10B
CWT:
$366.63M
CBSH:
$1.31B
CWT:
$329.51M
CBSH:
$614.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWT vs. CBSH — Ранг доходности на риск
CWT
CBSH
Сравнение CWT c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWT | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.99 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.15 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -0.25 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWT и CBSH
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWT | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -44.70% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -23.44% | +8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | -27.63% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -38.02% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -38.23% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.87% | -14.49% | -15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -9.24% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 14.54% | -6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и CBSH
California Water Service Group (CWT) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что CWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWT | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 4.54% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | 13.52% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 21.00% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 24.32% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.74% | 26.48% | +1.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и CBSH
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности CBSH в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.95% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
CWT California Water Service Group | 2.79% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWT и CBSH
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
Часто задаваемые вопросы
CWT and CBSH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWT has higher volatility (7.70%) compared to CBSH (4.54%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs CBSH's -44.70%.
CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWT и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор