Сравнение CWT с ABT
CWT (California Water Service Group) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, CWT returned 5.60%/yr vs 11.01%/yr for ABT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWT и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -26.95%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: 5.60% против 11.01% соответственно.
CWT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -4.79%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 5.60%
ABT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.03%
- 1 год
- -30.87%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам CWT и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 5.76% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
ABT Abbott Laboratories | -26.95% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
Correlation
The correlation between CWT and ABT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.21 |
The correlation between CWT and ABT shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWT:
$2.70B
ABT:
$158.10B
CWT:
$1.99
ABT:
$3.59
CWT:
22.65
ABT:
25.21
CWT:
0.55
ABT:
1.57
CWT:
2.66
ABT:
3.51
CWT:
1.51
ABT:
2.39
CWT:
$1.01B
ABT:
$45.13B
CWT:
$366.63M
ABT:
$25.45B
CWT:
$329.51M
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWT vs. ABT — Ранг доходности на риск
CWT
ABT
Сравнение CWT c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWT | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.77 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.79 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -1.79 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWT | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -1.27 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.08 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.47 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CWT и ABT
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWT | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -45.66% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -38.99% | +24.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | -39.64% | +15.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -39.64% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -39.64% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.55% | -33.84% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -10.83% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 17.23% | -9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и ABT
Текущая волатильность для California Water Service Group (CWT) составляет 7.12%, в то время как у Abbott Laboratories (ABT) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что CWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWT | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 8.41% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 19.45% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.16% | 24.42% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 22.04% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 23.67% | +4.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и ABT
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности ABT в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.70% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
CWT California Water Service Group | 2.81% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWT и ABT
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
CWT and ABT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (8.41%) compared to CWT (7.12%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs ABT's -45.66%.
CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWT и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор