Сравнение CWT с ABM
CWT (California Water Service Group) and ABM (ABM Industries Incorporated) are both stocks. CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while ABM operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, CWT returned 5.60%/yr vs 3.34%/yr for ABM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWT и ABM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у ABM с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции CWT превзошли акции ABM по среднегодовой доходности: 5.60% против 3.34% соответственно.
CWT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -4.79%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 5.60%
ABM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение доходности по годам CWT и ABM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 5.76% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
ABM ABM Industries Incorporated | 1.73% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
Correlation
The correlation between CWT and ABM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.29 |
The correlation between CWT and ABM shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWT:
$2.70B
ABM:
$2.51B
CWT:
$1.99
ABM:
$2.59
CWT:
22.65
ABM:
16.37
CWT:
0.55
ABM:
0.50
CWT:
2.66
ABM:
0.29
CWT:
1.51
ABM:
1.43
CWT:
$1.01B
ABM:
$9.05B
CWT:
$366.63M
ABM:
$1.04B
CWT:
$329.51M
ABM:
$398.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWT vs. ABM — Ранг доходности на риск
CWT
ABM
Сравнение CWT c ABM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и ABM Industries Incorporated (ABM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWT | ABM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.28 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -0.55 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWT | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.24 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.02 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.10 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.29 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CWT и ABM
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки ABM в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и ABM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWT | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -59.64% | +21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -23.78% | +9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | -34.37% | +10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -34.37% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -52.00% | +13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.55% | -24.96% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -14.82% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 12.19% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и ABM
Текущая волатильность для California Water Service Group (CWT) составляет 7.12%, в то время как у ABM Industries Incorporated (ABM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что CWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWT | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 9.24% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 22.35% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.16% | 27.65% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 30.96% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 33.80% | -6.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и ABM
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности ABM в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.62% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
CWT California Water Service Group | 2.81% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и ABM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и ABM Industries Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWT и ABM
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
CWT and ABM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (9.24%) compared to CWT (7.12%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs ABM's -59.64%.
CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWT и ABM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор