Сравнение CWST с SPY

С начала года, CWST показывает доходность -16.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 28.20% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CWST на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWST и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CWST и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

CWST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и SPY.

Casella Waste Systems, Inc. (CWST) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.