Сравнение CWST с SPY
CWST (Casella Waste Systems, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CWST returned 25.55%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CWST и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWST показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 25.55% против 15.27% соответственно.
CWST
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -13.26%
- С начала года
- -8.07%
- 1 год
- -9.23%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 25.55%
- Всё время*
- 4.90%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $56.23M | $63.92M | $61.51M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам CWST и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | -8.07% | -7.44% | 23.81% | 7.75% | -7.15% | 37.89% | 34.59% | 61.57% | 23.76% | 85.50% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between CWST and SPY is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1997 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between CWST and SPY has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWST vs. SPY — Ранг доходности на риск
CWST
SPY
Сравнение CWST c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWST | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.71 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 11.55 | -12.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWST и SPY
Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWST | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.52% | -55.19% | -43.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -8.88% | -21.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -18.76% | -18.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -24.50% | -13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.72% | -33.72% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.20% | -0.20% | -25.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.87% | -9.01% | -43.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 2.08% | +12.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWST и SPY
Casella Waste Systems, Inc. (CWST) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWST | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 4.10% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.92% | 10.32% | +18.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.79% | 12.88% | +21.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 17.21% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.96% | 17.96% | +13.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWST и SPY
CWST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
CWST and SPY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWST has higher volatility (9.11%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, CWST dropped -98.52% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWST и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор