PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWST с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWST с VGT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CWST (Casella Waste Systems, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, CWST returned 28.20%/yr vs 25.39%/yr for VGT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CWST и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWST показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 28.20% против 25.39% соответственно.

CWST

1 день
5.87%
1 месяц
4.38%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-22.51%
3 года*
2.14%
5 лет*
7.41%
10 лет*
28.20%

VGT

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.54%
С начала года
22.32%
6 месяцев
20.31%
1 год
43.06%
3 года*
29.77%
5 лет*
19.33%
10 лет*
25.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWST и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWST
Casella Waste Systems, Inc.		-6.84%-7.44%23.81%7.75%-7.15%37.89%34.59%61.57%23.76%85.50%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.32%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between CWST and VGT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.35

The correlation between CWST and VGT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Casella Waste Systems, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с CWST:
CWST с CLHCWST с WMCWST с CTASCWST с COSTCWST с AMZNCWST с MSFTCWST с SPY
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

CWST vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWST
Ранг доходности на риск CWST: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWST: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWST: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWST: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWST: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWST c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWSTVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.91

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
2.44

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.32

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

2.64

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

8.02

-9.10

CWST vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWST на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWST и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWST и VGT

Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSTVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.52%

-54.63%

-43.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.65%

-16.40%

-19.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.72%

-27.23%

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-35.07%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-35.07%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.20%

-8.46%

-15.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.99%

-7.95%

-45.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.56%

5.39%

+16.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CWST и VGT

Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 11.26% и 11.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSTVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

11.37%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.04%

18.52%

+9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.27%

22.73%

+11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.42%

25.55%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.95%

24.76%

+6.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWST и VGT

CWST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWST
Casella Waste Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

CWST and VGT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (11.37%) compared to CWST (11.26%). In terms of maximum drawdown, CWST dropped -98.52% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWST и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор