PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWST с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWST с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWST (Casella Waste Systems, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, CWST returned 27.07%/yr vs 24.44%/yr for VGT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CWST и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWST показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 27.07% против 24.44% соответственно.

CWST

1 день
3.74%
1 месяц
15.30%
6 месяцев
-4.66%
С начала года
2.01%
1 год
-9.04%
3 года*
4.82%
5 лет*
9.04%
10 лет*
27.07%

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWST и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWST
Casella Waste Systems, Inc.		2.01%-7.44%23.81%7.75%-7.15%37.89%34.59%61.57%23.76%85.50%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between CWST and VGT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.35

The correlation between CWST and VGT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Casella Waste Systems, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с CWST:
CWST с CLHCWST с WMCWST с CTASCWST с COSTCWST с AMZNCWST с MSFTCWST с SPY
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

CWST vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWST
Ранг доходности на риск CWST: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWST: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWST: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWST: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWST c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWSTVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.51

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.01

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.26

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.16

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

6.19

-6.70

CWST vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWST на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWST и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWST и VGT

Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSTVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.52%

-54.63%

-43.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-16.40%

-16.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.72%

-27.23%

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-35.07%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-35.07%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-9.06%

-7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.92%

-7.94%

-44.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.76%

5.70%

+12.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CWST и VGT

Casella Waste Systems, Inc. (CWST) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что CWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSTVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

8.66%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.66%

19.53%

+9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.76%

23.44%

+11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.59%

25.70%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

24.81%

+6.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWST и VGT

CWST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWST
Casella Waste Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

CWST and VGT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWST has higher volatility (10.50%) compared to VGT (8.66%). In terms of maximum drawdown, CWST dropped -98.52% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWST и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор