Сравнение CWST с WM
CWST (Casella Waste Systems, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the Waste Management industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CWST returned 27.90%/yr vs 15.51%/yr for WM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWST и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWST показывает доходность -14.21%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 27.90% против 15.51% соответственно.
CWST
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -14.21%
- 6 месяцев
- -12.19%
- 1 год
- -27.53%
- 3 года*
- -3.61%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 27.90%
WM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.51%
Сравнение доходности по годам CWST и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | -14.21% | -7.44% | 23.81% | 7.75% | -7.15% | 37.89% | 34.59% | 61.57% | 23.76% | 85.50% |
WM Waste Management, Inc. | -0.38% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between CWST and WM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1997 г. | 0.33 |
Over the past year, CWST and WM have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CWST:
$5.34B
WM:
$88.16B
CWST:
$0.11
WM:
$6.91
CWST:
747.17
WM:
31.55
CWST:
2.84
WM:
3.47
CWST:
3.40
WM:
8.80
CWST:
$1.88B
WM:
$25.41B
CWST:
$248.24M
WM:
$5.61B
CWST:
$405.88M
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWST vs. WM — Ранг доходности на риск
CWST
WM
Сравнение CWST c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWST | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.94 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.46 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.04 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWST | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | -0.43 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.58 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.80 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.36 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CWST и WM
Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWST | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.52% | -77.85% | -20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.69% | -17.04% | -19.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -18.14% | -19.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -18.14% | -19.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.72% | -30.07% | -7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.20% | -11.21% | -18.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.04% | -17.69% | -35.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.08% | 7.92% | +13.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWST и WM
Casella Waste Systems, Inc. (CWST) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что CWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWST | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 5.88% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 13.57% | +13.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.12% | 18.59% | +14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.13% | 18.53% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.88% | 19.49% | +11.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWST и WM
CWST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.57% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWST и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casella Waste Systems, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWST и WM
CWST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 457.33M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CWST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.86M при выручке в 457.33M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
CWST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.54M при выручке в 457.33M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
CWST and WM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWST has higher volatility (8.80%) compared to WM (5.88%). In terms of maximum drawdown, CWST dropped -98.52% vs WM's -77.85%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWST и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор