PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CWST с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CWST и WM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CWST и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
376.27%
896.15%
CWST
WM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWST:

1.06

WM:

1.05

Коэф-т Сортино

CWST:

1.52

WM:

1.45

Коэф-т Омега

CWST:

1.20

WM:

1.23

Коэф-т Кальмара

CWST:

1.53

WM:

1.58

Коэф-т Мартина

CWST:

5.84

WM:

4.29

Индекс Язвы

CWST:

3.98%

WM:

4.38%

Дневная вол-ть

CWST:

21.83%

WM:

17.96%

Макс. просадка

CWST:

-98.52%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

CWST:

-6.99%

WM:

-9.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWST:

$6.74B

WM:

$83.89B

EPS

CWST:

$0.11

WM:

$6.54

Цена/прибыль

CWST:

968.18

WM:

31.96

PEG коэффициент

CWST:

7.52

WM:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

CWST:

$1.49B

WM:

$21.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWST:

$285.34M

WM:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

CWST:

$320.00M

WM:

$6.19B

Доходность по периодам

С начала года, CWST показывает доходность 24.00%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 16.57%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 38.90% против 17.31% соответственно.


CWST

С начала года

24.00%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

7.91%

1 год

23.22%

5 лет

18.35%

10 лет

38.90%

WM

С начала года

16.57%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-0.82%

1 год

17.99%

5 лет

14.68%

10 лет

17.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CWST c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CWST, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.061.05
Коэффициент Сортино CWST, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.521.45
Коэффициент Омега CWST, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.23
Коэффициент Кальмара CWST, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.531.58
Коэффициент Мартина CWST, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.844.29
CWST
WM

Показатель коэффициента Шарпа CWST на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WM равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWST и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.06
1.05
CWST
WM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWST и WM

CWST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CWST
Casella Waste Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.
1.46%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%3.25%

Просадки

Сравнение просадок CWST и WM

Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.99%
-9.60%
CWST
WM

Волатильность

Сравнение волатильности CWST и WM

Casella Waste Systems, Inc. (CWST) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что CWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.06%
4.13%
CWST
WM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWST и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casella Waste Systems, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab