Сравнение CWST с CLH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CWST с CLH

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Clean Harbors, Inc. (CLH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWST или CLH.

Корреляция

Корреляция между CWST и CLH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CWST и CLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CWST

CLH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWST:

1.51

CLH:

1.72

Коэф-т Сортино

CWST:

2.06

CLH:

2.30

Коэф-т Омега

CWST:

1.26

CLH:

1.32

Коэф-т Кальмара

CWST:

2.75

CLH:

3.50

Коэф-т Мартина

CWST:

7.77

CLH:

10.23

Индекс Язвы

CWST:

4.21%

CLH:

4.56%

Дневная вол-ть

CWST:

21.61%

CLH:

27.10%

Макс. просадка

CWST:

-98.52%

CLH:

-95.54%

Текущая просадка

CWST:

-2.14%

CLH:

-8.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWST:

$7.06B

CLH:

$12.99B

EPS

CWST:

$0.11

CLH:

$7.74

Цена/прибыль

CWST:

1.01K

CLH:

31.14

PEG коэффициент

CWST:

7.52

CLH:

188.43

Общая выручка (12 мес.)

CWST:

$1.13B

CLH:

$4.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWST:

$219.55M

CLH:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

CWST:

$243.89M

CLH:

$856.88M

Доходность по периодам

С начала года, CWST показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у CLH с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции CLH по среднегодовой доходности: 40.00% против 17.74% соответственно.

CWST

С начала года

5.37%

1 месяц

5.23%

6 месяцев

4.99%

1 год

32.47%

5 лет

17.65%

10 лет

40.00%

CLH

С начала года

4.74%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

5.84%

1 год

45.41%

5 лет

23.50%

10 лет

17.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWST и CLH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CWST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CLH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWST c CLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWST

CLH

Показатель коэффициента Шарпа CWST на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLH равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWST и CLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CWST

CLH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWST и CLH

Ни CWST, ни CLH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CWST и CLH

Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, примерно равная максимальной просадке CLH в -95.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и CLH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CWST

CLH

Волатильность

Сравнение волатильности CWST и CLH

Текущая волатильность для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) составляет 4.85%, в то время как у Clean Harbors, Inc. (CLH) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что CWST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CWST

CLH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWST и CLH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casella Waste Systems, Inc. и Clean Harbors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CWST с CLH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CWST и CLH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWST и CLH

CWST

CLH

Сравнение CWST c CLH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWST и CLH

Просадки

Сравнение просадок CWST и CLH

Волатильность

Сравнение волатильности CWST и CLH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWST и CLH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество