Сравнение CWST с CLH
CWST (Casella Waste Systems, Inc.) and CLH (Clean Harbors, Inc.) are both stocks. Both operate in the Waste Management industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CWST returned 27.90%/yr vs 18.43%/yr for CLH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWST и CLH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWST показывает доходность -14.21%, что значительно ниже, чем у CLH с доходностью 22.24%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции CLH по среднегодовой доходности: 27.90% против 18.43% соответственно.
CWST
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -14.21%
- 6 месяцев
- -12.19%
- 1 год
- -27.53%
- 3 года*
- -3.61%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 27.90%
CLH
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 25.00%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение доходности по годам CWST и CLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | -14.21% | -7.44% | 23.81% | 7.75% | -7.15% | 37.89% | 34.59% | 61.57% | 23.76% | 85.50% |
CLH Clean Harbors, Inc. | 22.24% | 1.89% | 31.88% | 52.92% | 14.38% | 31.10% | -11.25% | 73.76% | -8.95% | -2.61% |
Correlation
The correlation between CWST and CLH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1997 г. | 0.24 |
The correlation between CWST and CLH shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWST:
$5.34B
CLH:
$15.19B
CWST:
$0.11
CLH:
$7.40
CWST:
747.17
CLH:
38.75
CWST:
2.84
CLH:
2.53
CWST:
3.40
CLH:
5.47
CWST:
$1.88B
CLH:
$6.06B
CWST:
$248.24M
CLH:
$1.81B
CWST:
$405.88M
CLH:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWST vs. CLH — Ранг доходности на риск
CWST
CLH
Сравнение CWST c CLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWST | CLH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.37 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 4.35 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWST | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 0.99 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.88 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.53 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.29 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CWST и CLH
Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки CLH в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и CLH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWST | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.52% | -93.48% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.69% | -19.45% | -17.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -30.86% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -30.86% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.72% | -64.51% | +26.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.20% | -8.63% | -21.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.04% | -32.91% | -20.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.08% | 6.11% | +14.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWST и CLH
Текущая волатильность для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) составляет 8.80%, в то время как у Clean Harbors, Inc. (CLH) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что CWST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWST | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 12.10% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 19.10% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.12% | 26.83% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.13% | 28.63% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.88% | 34.74% | -3.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWST и CLH
Ни CWST, ни CLH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWST и CLH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casella Waste Systems, Inc. и Clean Harbors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWST и CLH
CWST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 457.33M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.42M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
CWST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.86M при выручке в 457.33M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
CLH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.94M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
CWST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casella Waste Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.54M при выручке в 457.33M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
CLH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.20M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
CWST and CLH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLH has higher volatility (12.10%) compared to CWST (8.80%). In terms of maximum drawdown, CWST dropped -98.52% vs CLH's -93.48%.
CLH currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWST и CLH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор