Сравнение CWST с CLH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CWST с CLH

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Clean Harbors, Inc. (CLH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWST или CLH.

Корреляция

Корреляция между CWST и CLH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CWST и CLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CWST

CLH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWST:

1.01

CLH:

0.22

Коэф-т Сортино

CWST:

1.50

CLH:

0.52

Коэф-т Омега

CWST:

1.19

CLH:

1.07

Коэф-т Кальмара

CWST:

2.44

CLH:

0.21

Коэф-т Мартина

CWST:

5.54

CLH:

0.59

Индекс Язвы

CWST:

4.59%

CLH:

11.17%

Дневная вол-ть

CWST:

25.13%

CLH:

30.28%

Макс. просадка

CWST:

-98.52%

CLH:

-95.54%

Текущая просадка

CWST:

0.00%

CLH:

-21.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWST:

$7.50B

CLH:

$11.22B

EPS

CWST:

$0.22

CLH:

$7.49

Коэффициент P/E

CWST:

537.73

CLH:

27.63

Коэффициент PEG

CWST:

7.52

CLH:

188.43

Коэффициент P/S

CWST:

4.81

CLH:

1.90

Коэффициент P/B

CWST:

4.82

CLH:

4.31

Общая выручка (12 мес.)

CWST:

$1.22B

CLH:

$4.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWST:

$305.22M

CLH:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

CWST:

$258.99M

CLH:

$874.68M

Доходность по периодам

С начала года, CWST показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у CLH с доходностью -10.08%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции CLH по среднегодовой доходности: 35.44% против 14.11% соответственно.

CWST

С начала года

11.80%

1 месяц

10.02%

6 месяцев

11.29%

1 год

27.96%

5 лет

21.74%

10 лет

35.44%

CLH

С начала года

-10.08%

1 месяц

6.17%

6 месяцев

-19.46%

1 год

7.90%

5 лет

31.12%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWST и CLH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CWST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CLH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWST c CLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CWST: 1.01

CLH: 0.22

Коэффициент Сортино

CWST: 1.50

CLH: 0.52

Коэффициент Омега

CWST: 1.19

CLH: 1.07

Коэффициент Кальмара

CWST: 2.44

CLH: 0.21

Коэффициент Мартина

CWST: 5.54

CLH: 0.59

Показатель коэффициента Шарпа CWST на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа CLH равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWST и CLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CWST

CLH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWST и CLH

Ни CWST, ни CLH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CWST и CLH

Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, примерно равная максимальной просадке CLH в -95.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и CLH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CWST

CLH

Волатильность

Сравнение волатильности CWST и CLH

Текущая волатильность для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) составляет 11.13%, в то время как у Clean Harbors, Inc. (CLH) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что CWST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CWST

CLH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWST и CLH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casella Waste Systems, Inc. и Clean Harbors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CWST с CLH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CWST и CLH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWST и CLH

CWST

CLH

Сравнение CWST c CLH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWST и CLH

Просадки

Сравнение просадок CWST и CLH

Волатильность

Сравнение волатильности CWST и CLH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWST и CLH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество