PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CWST с CTAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CWST и CTAS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CWST и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
376.27%
4,106.95%
CWST
CTAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWST:

1.06

CTAS:

1.58

Коэф-т Сортино

CWST:

1.52

CTAS:

2.10

Коэф-т Омега

CWST:

1.20

CTAS:

1.36

Коэф-т Кальмара

CWST:

1.53

CTAS:

1.87

Коэф-т Мартина

CWST:

5.84

CTAS:

12.79

Индекс Язвы

CWST:

3.98%

CTAS:

2.83%

Дневная вол-ть

CWST:

21.83%

CTAS:

22.92%

Макс. просадка

CWST:

-98.52%

CTAS:

-65.32%

Текущая просадка

CWST:

-6.99%

CTAS:

-17.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWST:

$6.74B

CTAS:

$84.04B

EPS

CWST:

$0.11

CTAS:

$3.96

Цена/прибыль

CWST:

968.18

CTAS:

52.62

PEG коэффициент

CWST:

7.52

CTAS:

4.46

Общая выручка (12 мес.)

CWST:

$1.49B

CTAS:

$7.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWST:

$285.34M

CTAS:

$3.57B

EBITDA (12 мес.)

CWST:

$320.00M

CTAS:

$1.98B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CWST показывает доходность 24.00%, а CTAS немного выше – 25.08%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции CTAS по среднегодовой доходности: 38.90% против 26.45% соответственно.


CWST

С начала года

24.00%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

7.91%

1 год

23.22%

5 лет

18.35%

10 лет

38.90%

CTAS

С начала года

25.08%

1 месяц

-14.54%

6 месяцев

5.95%

1 год

27.77%

5 лет

23.63%

10 лет

26.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CWST c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CWST, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.061.58
Коэффициент Сортино CWST, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.522.10
Коэффициент Омега CWST, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.36
Коэффициент Кальмара CWST, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.531.87
Коэффициент Мартина CWST, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.8412.79
CWST
CTAS

Показатель коэффициента Шарпа CWST на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа CTAS равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWST и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.06
1.58
CWST
CTAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWST и CTAS

CWST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CWST
Casella Waste Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTAS
Cintas Corporation
0.78%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%1.29%

Просадки

Сравнение просадок CWST и CTAS

Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.99%
-17.45%
CWST
CTAS

Волатильность

Сравнение волатильности CWST и CTAS

Текущая волатильность для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) составляет 5.06%, в то время как у Cintas Corporation (CTAS) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что CWST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.06%
13.91%
CWST
CTAS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWST и CTAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casella Waste Systems, Inc. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab