Сравнение CWST с SMH
CWST (Casella Waste Systems, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, CWST returned 28.20%/yr vs 37.78%/yr for SMH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWST и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWST показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 71.86%. За последние 10 лет акции CWST уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 28.20% против 37.78% соответственно.
CWST
- 1 день
- 5.87%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- -6.84%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -22.51%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 28.20%
SMH
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 71.86%
- 6 месяцев
- 69.95%
- 1 год
- 128.64%
- 3 года*
- 62.01%
- 5 лет*
- 38.15%
- 10 лет*
- 37.78%
Сравнение доходности по годам CWST и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | -6.84% | -7.44% | 23.81% | 7.75% | -7.15% | 37.89% | 34.59% | 61.57% | 23.76% | 85.50% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 71.86% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between CWST and SMH is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г. | 0.27 |
The correlation between CWST and SMH shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWST vs. SMH — Ранг доходности на риск
CWST
SMH
Сравнение CWST c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWST | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.55 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 8.67 | -9.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 31.31 | -32.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWST и SMH
Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWST | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.52% | -84.96% | -13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.65% | -14.93% | -20.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -35.74% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -45.30% | +7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.72% | -45.30% | +7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.20% | -7.47% | -16.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.99% | -41.00% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.56% | 4.12% | +17.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWST и SMH
Текущая волатильность для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) составляет 11.26%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что CWST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWST | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 19.07% | -7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.04% | 29.12% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.27% | 34.88% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.42% | 35.82% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 32.96% | -2.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWST и SMH
CWST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
CWST and SMH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (19.07%) compared to CWST (11.26%). In terms of maximum drawdown, CWST dropped -98.52% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWST и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор