PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWS с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, CWS returned -0.61% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. CWS charges 0.77%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности CWS и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

CWS

1 день
1.68%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-4.21%
С начала года
0.21%
1 год
-0.61%
3 года*
8.35%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и MSTZ

2026 (YTD)20252024
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.21%6.43%-4.40%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between CWS and MSTZ is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с PEXLCWS с SPYCWS с DGEIXCWS с ESMLCWS с BRK-B
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

CWS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 99
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWSMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.03

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.49

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.55

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

6.84

-6.97

CWS vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWS и MSTZ

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-99.38%

+65.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-84.89%

+72.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-97.53%

+93.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-94.55%

+90.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

43.95%

-39.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и MSTZ

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.92%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

55.03%

-51.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

134.45%

-123.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

148.58%

-135.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

170.73%

-155.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

170.73%

-153.86%

Сравнение комиссий CWS и MSTZ

CWS берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и MSTZ

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.30%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and MSTZ have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to CWS (3.92%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -0.61% for CWS. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -0.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

CWS has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for MSTZ.

CWS is categorized as Large Cap Growth Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and REX. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор