Сравнение CWS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CWS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWS или VOO.
Доходность
Сравнение доходности CWS и VOO
Доходность по периодам
С начала года, CWS показывает доходность 18.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%.
CWS
18.45%
1.62%
11.23%
28.16%
14.42%
N/A
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| CWS | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.68 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 14.97 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.51% | 12.19% |
| Макс. просадка | -33.82% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.77% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWS и VOO
CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между CWS и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWS и VOO
Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.21% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.61% | 0.29% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CWS и VOO
Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWS и VOO
AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.97% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.