PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CWS is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 5 years, CWS returned 8.23%/yr vs 13.24%/yr for SPY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWS charges 0.77%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности CWS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%.

CWS

1 день
1.68%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-4.21%
С начала года
0.21%
1 год
-0.61%
3 года*
8.35%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.21%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%20.92%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between CWS and SPY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.74

The correlation between CWS and SPY shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWS и SPY

Секторы
CWS
SPY

Здравоохранение

24.2%
8.3%

Промышленность

23.8%
7.8%

Технологии

19.5%
39.0%

Потребительский циклический сектор

13.5%
9.9%

Финансовые услуги

10.9%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.5%

Коммунальные услуги

3.8%
2.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Энергетика

-

3.1%

Недвижимость

-

1.8%

Здравоохранение

CWS
24.2%
SPY
8.3%

Промышленность

CWS
23.8%
SPY
7.8%

Технологии

CWS
19.5%
SPY
39.0%

Потребительский циклический сектор

CWS
13.5%
SPY
9.9%

Финансовые услуги

CWS
10.9%
SPY
11.1%

Потребительский защитный сектор

CWS
4.3%
SPY
4.5%

Коммунальные услуги

CWS
3.8%
SPY
2.1%

Сырьевые материалы

CWS

-

SPY
1.7%

Коммуникационные услуги

CWS

-

SPY
10.6%

Энергетика

CWS

-

SPY
3.1%

Недвижимость

CWS

-

SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с PEXLCWS с DGEIXCWS с ESMLCWS с BRK-BCWS с JSML
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CWS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.72

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.38

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.44

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

10.63

-10.76

CWS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWS и SPY

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-55.19%

+21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.88%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-18.76%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-24.50%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-0.91%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-9.02%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

2.04%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и SPY

AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что CWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.58%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

10.02%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

12.58%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

17.17%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

17.93%

-1.06%

Сравнение комиссий CWS и SPY

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и SPY

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.30%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

CWS and SPY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWS has higher volatility (3.92%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.24% vs 8.23% for CWS. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.24% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.

SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.30% for CWS.

CWS is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: AdvisorShares and State Street. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор