PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWS с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWS с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CWS и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWS и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-4.98%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%20.92%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CWS показывает доходность -4.98%, а BRK-B немного выше – -4.80%.

CWS

1 день
0.85%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-4.27%
1 год
-0.12%
3 года*
9.11%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с DGEIXCWS с ESMLCWS с DGRW
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CWS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

-0.56

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

-0.65

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.91

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

-0.68

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

-1.16

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWS vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.56

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.48

+0.17

Корреляция

Корреляция между CWS и BRK-B составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и BRK-B

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.32%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWS и BRK-B

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

CWSBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-53.86%

+20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-14.95%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-26.58%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-11.36%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-11.07%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

8.72%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и BRK-B

AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWSBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.33%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

11.14%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

18.30%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

17.20%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

19.45%

-2.49%