PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWS с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с BRK-B

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, CWS returned 8.31%/yr vs 11.87%/yr for BRK-B. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CWS и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.95%.

CWS

1 день
0.19%
1 месяц
0.84%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-2.57%
1 год
-0.50%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-1.41%
1 месяц
0.87%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-2.70%
1 год
0.33%
3 года*
13.44%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-0.59%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%20.92%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.95%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between CWS and BRK-B is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.54

Over the past year, the correlation between CWS and BRK-B has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с DGEIXCWS с ESMLCWS с JSML
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CWS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWSBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.02

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
0.13

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.02

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.04

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

0.07

-0.18

CWS vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWS и BRK-B

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-53.86%

+20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-9.42%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-14.95%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-26.58%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-9.63%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-11.07%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

4.51%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и BRK-B

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.51%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.80%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

10.53%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

14.40%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

17.10%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

19.39%

-2.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и BRK-B

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%

Часто задаваемые вопросы

CWS and BRK-B have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.80%) compared to CWS (3.51%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор