PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWS с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, CWS returned 8.40%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CWS и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.

CWS

1 день
1.12%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-0.82%
1 год
0.43%
3 года*
10.98%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-0.70%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%20.92%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between CWS and BRK-B is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.54

Over the past year, the correlation between CWS and BRK-B has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с JSML
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CWS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.18

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
-0.15

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.98

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.27

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.09

-0.57

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWS vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.18

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.48

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CWS и BRK-B

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-53.86%

+20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-9.42%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-14.95%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-26.58%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-11.33%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-11.07%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

4.46%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и BRK-B

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.39%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.72%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

10.70%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

14.32%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

17.11%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

19.43%

-2.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и BRK-B

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%

Часто задаваемые вопросы

CWS and BRK-B have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to CWS (3.39%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs BRK-B's -53.86%.

CWS currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор