PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWS с PEXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с PEXL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) are both exchange-traded funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while PEXL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index. CWS is actively managed, while PEXL is passively managed. Over the past 5 years, CWS returned 8.98%/yr vs 11.54%/yr for PEXL. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CWS charges 0.77%/yr vs 0.60%/yr for PEXL.

Доходность

Сравнение доходности CWS и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью 19.45%.

CWS

1 день
0.63%
1 месяц
5.38%
6 месяцев
10.01%
С начала года
6.16%
1 год
6.69%
3 года*
10.24%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
Всё время*
11.94%

PEXL

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
18.66%
С начала года
19.45%
1 год
36.94%
3 года*
18.74%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
Всё время*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CWS

AdvisorShares Focused Equity ETF
$352.73K$371.07K$674.11K

PEXL

Pacer US Export Leaders ETF
$176.94K$154.44K$168.74K

Сравнение доходности по годам CWS и PEXL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		6.16%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-9.64%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		19.45%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%

Correlation

The correlation between CWS and PEXL is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.71

The correlation between CWS and PEXL shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWS и PEXL

Секторы
CWS
PEXL

Здравоохранение

26.7%
5.9%

Промышленность

24.0%
7.8%

Технологии

19.0%
58.8%

Финансовые услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
8.0%

Коммунальные услуги

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

2.7%

Коммуникационные услуги

-

13.1%

Энергетика

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Здравоохранение

CWS
26.7%
PEXL
5.9%

Промышленность

CWS
24.0%
PEXL
7.8%

Технологии

CWS
19.0%
PEXL
58.8%

Финансовые услуги

CWS
11.1%
PEXL

-

Потребительский циклический сектор

CWS
10.6%
PEXL
3.6%

Потребительский защитный сектор

CWS
4.3%
PEXL
8.0%

Коммунальные услуги

CWS
4.1%
PEXL

-

Сырьевые материалы

CWS

-

PEXL
2.7%

Коммуникационные услуги

CWS

-

PEXL
13.1%

Энергетика

CWS

-

PEXL
0.9%

Недвижимость

CWS

-

PEXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

Pacer US Export Leaders ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с DGEIXCWS с ESMLCWS с BRK-BCWS с JSML
Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с VLIFXPEXL с JSMDPEXL с RMTPEXL с DONPEXL с COWZ

Доходность на риск

CWS vs. PEXL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CWS c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWSPEXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.81

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
2.50

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

3.25

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

11.30

-9.87

CWS vs. PEXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа PEXL равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWS и PEXL

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и PEXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSPEXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-36.76%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.43%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-24.72%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-30.44%

+5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.98%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-6.66%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

3.28%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и PEXL

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.32%, в то время как у Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSPEXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

6.80%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

16.50%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

20.53%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

22.34%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

24.13%

-7.29%

Сравнение комиссий CWS и PEXL

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PEXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и PEXL

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности PEXL в 0.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.29%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.30%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and PEXL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (6.80%) compared to CWS (3.32%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs PEXL's -36.76%.

On 5-year performance, PEXL leads with 11.54% vs 8.98% for CWS. On fees, PEXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 11.54% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.

PEXL has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.29% for CWS.

CWS is categorized as Large Cap Growth Equities, while PEXL is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Pacer. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 0.60% for PEXL.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и PEXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор