PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWS с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с ESML

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while ESML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. CWS is actively managed, while ESML is passively managed. Over the past 5 years, CWS returned 8.98%/yr vs 8.14%/yr for ESML. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CWS charges 0.77%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности CWS и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 20.97%.

CWS

1 день
0.63%
1 месяц
5.38%
6 месяцев
10.01%
С начала года
6.16%
1 год
6.69%
3 года*
10.24%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
Всё время*
11.94%

ESML

1 день
-0.66%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
13.24%
С начала года
20.97%
1 год
33.11%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—
Всё время*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CWS

AdvisorShares Focused Equity ETF
$352.73K$371.07K$674.11K

ESML

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
$4.51M$5.42M$11.06M

Сравнение доходности по годам CWS и ESML

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		6.16%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-4.58%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		20.97%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.72%

Correlation

The correlation between CWS and ESML is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2018 г.

0.73

The correlation between CWS and ESML has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWS и ESML

Секторы
CWS
ESML

Здравоохранение

26.7%
13.8%

Промышленность

24.0%
17.7%

Технологии

19.0%
21.1%

Финансовые услуги

11.1%
13.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.4%

Коммунальные услуги

4.1%
2.6%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Энергетика

-

4.4%

Недвижимость

-

6.5%

Здравоохранение

CWS
26.7%
ESML
13.8%

Промышленность

CWS
24.0%
ESML
17.7%

Технологии

CWS
19.0%
ESML
21.1%

Финансовые услуги

CWS
11.1%
ESML
13.6%

Потребительский циклический сектор

CWS
10.6%
ESML
10.8%

Потребительский защитный сектор

CWS
4.3%
ESML
3.4%

Коммунальные услуги

CWS
4.1%
ESML
2.6%

Сырьевые материалы

CWS

-

ESML
3.6%

Коммуникационные услуги

CWS

-

ESML
2.4%

Энергетика

CWS

-

ESML
4.4%

Недвижимость

CWS

-

ESML
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с PEXLCWS с SPYCWS с DGEIXCWS с BRK-BCWS с JSML
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с VOOESML с VBKESML с SCHD

Доходность на риск

CWS vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CWS c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWSESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.94

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
2.81

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

3.68

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

12.86

-11.43

CWS vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа ESML равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWS и ESML

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-41.97%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-9.04%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-26.68%

+10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-28.61%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.98%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-8.82%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

2.58%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и ESML

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.32%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.52%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

12.53%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

17.15%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

21.22%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

23.29%

-6.45%

Сравнение комиссий CWS и ESML

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и ESML

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности ESML в 0.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.29%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.90%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and ESML have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESML has higher volatility (4.52%) compared to CWS (3.32%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs ESML's -41.97%.

On 5-year performance, CWS leads with 8.98% vs 8.14% for ESML. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CWS has performed better with a 8.98% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.

ESML has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.29% for CWS.

CWS is categorized as Large Cap Growth Equities, while ESML is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 0.17% for ESML.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор