PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CWS с ESML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWS с ESML

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML).

CWS и ESML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWS или ESML.

Корреляция

Корреляция между CWS и ESML составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CWS и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWS:

0.37

ESML:

0.04

Коэф-т Сортино

CWS:

0.58

ESML:

0.17

Коэф-т Омега

CWS:

1.07

ESML:

1.02

Коэф-т Кальмара

CWS:

0.32

ESML:

0.00

Коэф-т Мартина

CWS:

0.98

ESML:

0.00

Индекс Язвы

CWS:

5.39%

ESML:

8.91%

Дневная вол-ть

CWS:

16.15%

ESML:

23.59%

Макс. просадка

CWS:

-33.82%

ESML:

-41.97%

Текущая просадка

CWS:

-5.84%

ESML:

-13.99%

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у ESML с доходностью -6.41%.

CWS

С начала года

3.44%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

-4.10%

1 год

5.94%

3 года

16.17%

5 лет

14.72%

10 лет

N/A

ESML

С начала года

-6.41%

1 месяц

9.24%

6 месяцев

-11.13%

1 год

0.85%

3 года

7.10%

5 лет

12.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Сравнение комиссий CWS и ESML

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.

CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWS и ESML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг риск-скорректированной доходности CWS, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг риск-скорректированной доходности ESML, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESML, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWS c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа ESML равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и ESML

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ESML в 1.29%

TTM202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.57%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.61%0.29%0.03%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		1.29%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWS и ESML

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и ESML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и ESML

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.72%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...