PortfoliosLab logo
Сравнение CWS с ESML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CWS и ESML составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CWS и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
124.24%
62.81%
CWS
ESML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWS:

0.64

ESML:

0.13

Коэф-т Сортино

CWS:

1.01

ESML:

0.35

Коэф-т Омега

CWS:

1.13

ESML:

1.05

Коэф-т Кальмара

CWS:

0.62

ESML:

0.11

Коэф-т Мартина

CWS:

1.95

ESML:

0.36

Индекс Язвы

CWS:

5.29%

ESML:

8.41%

Дневная вол-ть

CWS:

16.03%

ESML:

23.20%

Макс. просадка

CWS:

-33.82%

ESML:

-41.97%

Текущая просадка

CWS:

-6.91%

ESML:

-16.07%

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у ESML с доходностью -8.68%.


CWS

С начала года

2.26%

1 месяц

8.54%

6 месяцев

-2.57%

1 год

8.38%

5 лет

14.94%

10 лет

N/A

ESML

С начала года

-8.68%

1 месяц

10.22%

6 месяцев

-7.72%

1 год

0.71%

5 лет

13.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CWS и ESML

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.


График комиссии CWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CWS: 0.77%
График комиссии ESML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESML: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWS и ESML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CWS
Ранг риск-скорректированной доходности CWS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

ESML
Ранг риск-скорректированной доходности ESML, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESML, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWS c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CWS, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CWS: 0.64
ESML: 0.13
Коэффициент Сортино CWS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CWS: 1.01
ESML: 0.35
Коэффициент Омега CWS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CWS: 1.13
ESML: 1.05
Коэффициент Кальмара CWS, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CWS: 0.62
ESML: 0.11
Коэффициент Мартина CWS, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CWS: 1.95
ESML: 0.36

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа ESML равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.64
0.13
CWS
ESML

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и ESML

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ESML в 1.33%


TTM202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
0.57%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.61%0.29%0.03%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
1.33%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWS и ESML

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и ESML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.91%
-16.07%
CWS
ESML

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и ESML

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 10.32%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) волатильность равна 13.06%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.32%
13.06%
CWS
ESML