Сравнение CWS с DGEIX
CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and DGEIX (DFA Global Equity Portfolio Institutional Class) are both funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DGEIX is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 5 years, CWS returned 8.12%/yr vs 10.93%/yr for DGEIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWS charges 0.77%/yr vs 0.25%/yr for DGEIX.
Доходность
Сравнение доходности CWS и DGEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWS показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у DGEIX с доходностью 12.60%.
CWS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
DGEIX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам CWS и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | -2.08% | 6.43% | 9.82% | 25.06% | -10.42% | 22.20% | 17.12% | 30.97% | -6.46% | 20.92% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 12.60% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
Correlation
The correlation between CWS and DGEIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between CWS and DGEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWS vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
CWS
DGEIX
Сравнение CWS c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWS | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.33 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 14.39 | -14.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWS и DGEIX
Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и DGEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWS | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -59.77% | +25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -8.85% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -16.97% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -25.20% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -0.54% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -7.98% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 2.05% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWS и DGEIX
Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.70%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWS | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 4.46% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 9.84% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 12.32% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 15.73% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.90% | -0.01% |
Сравнение комиссий CWS и DGEIX
CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DGEIX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWS и DGEIX
Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности DGEIX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.31% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% | 0.00% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 2.70% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
CWS and DGEIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGEIX has higher volatility (4.46%) compared to CWS (3.70%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs DGEIX's -59.77%.
DGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWS и DGEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор