Сравнение CWS с TOL
CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while TOL (Toll Brothers, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, CWS returned 8.98%/yr vs 23.02%/yr for TOL. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CWS и TOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWS показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 15.23%.
CWS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.94%
TOL
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 15.23%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 23.02%
- 10 лет*
- 19.97%
- Всё время*
- 13.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $352.73K | $371.07K | $674.11K | |
| $120.66M | $134.66M | $157.99M |
Сравнение доходности по годам CWS и TOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 6.16% | 6.43% | 9.82% | 25.06% | -10.42% | 22.20% | 17.12% | 30.97% | -6.46% | 20.92% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 15.23% | 8.28% | 23.45% | 108.62% | -29.97% | 68.43% | 11.53% | 21.40% | -30.69% | 55.85% |
Correlation
The correlation between CWS and TOL is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.51 |
The correlation between CWS and TOL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWS vs. TOL — Ранг доходности на риск
CWS
TOL
Сравнение CWS c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWS | TOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.91 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 2.18 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWS и TOL
Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и TOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWS | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -76.39% | +42.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -25.13% | +13.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -45.97% | +29.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -45.97% | +21.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.37% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -32.17% | +27.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 10.49% | -5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWS и TOL
Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.32%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWS | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 10.19% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 27.27% | -17.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 34.52% | -21.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 36.34% | -20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 41.28% | -24.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWS и TOL
Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности TOL в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.29% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.66% | 0.72% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWS and TOL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOL has higher volatility (10.19%) compared to CWS (3.32%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs TOL's -76.39%.
TOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWS и TOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор