PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWS с TOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWS с TOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Toll Brothers, Inc. (TOL).

CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CWS и TOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWS и TOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-4.98%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%20.92%
TOL
Toll Brothers, Inc.		1.39%8.28%23.45%108.62%-29.97%68.43%11.53%21.40%-30.69%55.85%

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 1.39%.

CWS

1 день
0.85%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-4.27%
1 год
-0.12%
3 года*
9.11%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

TOL

1 день
0.28%
1 месяц
-11.30%
С начала года
1.39%
6 месяцев
-1.84%
1 год
31.08%
3 года*
32.80%
5 лет*
19.64%
10 лет*
17.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

Toll Brothers, Inc.

Часто сравнивают с CWS:
CWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с DGEIXCWS с ESMLCWS с BRK-BCWS с DGRW
Часто сравнивают с TOL:
TOL с DHITOL с LENTOL с KBHTOL с CPRTTOL с MHOTOL с GRBKTOL с SPY

Доходность на риск

CWS vs. TOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TOL
Ранг доходности на риск TOL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c TOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSTOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.90

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.51

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

1.43

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

4.07

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWS vs. TOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа TOL равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и TOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSTOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.90

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.29

+0.36

Корреляция

Корреляция между CWS и TOL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и TOL

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности TOL в 0.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.32%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.73%0.72%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWS и TOL

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и TOL.

Загрузка...

Показатели просадок

CWSTOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-76.39%

+42.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-21.47%

+9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-45.97%

+21.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-17.62%

+8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-32.34%

+27.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

7.56%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и TOL

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 4.92%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWSTOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

10.77%

-5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

22.40%

-12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

34.68%

-18.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

35.79%

-20.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

40.94%

-23.98%