Сравнение CWS с TOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Toll Brothers, Inc. (TOL).
CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWS или TOL.
Доходность
Сравнение доходности CWS и TOL
Доходность по периодам
С начала года, CWS показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 48.89%.
CWS
17.03%
-0.20%
9.15%
27.49%
14.15%
N/A
TOL
48.89%
-1.00%
27.90%
80.08%
32.72%
16.93%
Основные характеристики
| CWS | TOL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 4.53 | 4.11 |
| Коэф-т Мартина | 14.51 | 11.68 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 6.67% |
| Дневная вол-ть | 11.46% | 34.57% |
| Макс. просадка | -33.82% | -76.39% |
| Текущая просадка | -2.95% | -4.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CWS и TOL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWS c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWS и TOL
Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности TOL в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.21% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.61% | 0.29% | 0.03% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.59% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWS и TOL
Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и TOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWS и TOL
Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.83%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.