PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWS с TOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с TOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while TOL (Toll Brothers, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, CWS returned 8.16%/yr vs 18.05%/yr for TOL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CWS и TOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 2.00%.

CWS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

TOL

1 день
-1.51%
1 месяц
1.75%
С начала года
2.00%
6 месяцев
-3.35%
1 год
31.29%
3 года*
25.47%
5 лет*
18.05%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и TOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-1.80%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%20.92%
TOL
Toll Brothers, Inc.		2.00%8.28%23.45%108.62%-29.97%68.43%11.53%21.40%-30.69%55.85%

Correlation

The correlation between CWS and TOL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.51

The correlation between CWS and TOL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

Toll Brothers, Inc.

Часто сравнивают с CWS:
CWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-BCWS с JSML
Часто сравнивают с TOL:
TOL с LENTOL с DHITOL с KBHTOL с CPRTTOL с MHOTOL с GRBKTOL с SPY

Доходность на риск

CWS vs. TOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
TOL
Ранг доходности на риск TOL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c TOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSTOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.93

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.66

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.25

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

3.21

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWS vs. TOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа TOL равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и TOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSTOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.93

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.29

+0.37

Просадки

Сравнение просадок CWS и TOL

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и TOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSTOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-76.39%

+42.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-25.13%

+13.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-45.97%

+29.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-45.97%

+21.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-17.12%

+10.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-32.27%

+27.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

9.78%

-5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и TOL

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.27%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSTOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

12.86%

-9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

24.54%

-14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

33.97%

-20.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

35.94%

-20.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

41.08%

-24.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и TOL

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности TOL в 0.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.73%0.72%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and TOL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOL has higher volatility (12.86%) compared to CWS (3.27%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs TOL's -76.39%.

TOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и TOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор