Сравнение CWO.NEO с FLN
CWO.NEO (iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF) and FLN (First Trust Latin America AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - CWO.NEO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while FLN is a Latin America Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWO.NEO returned 11.24%/yr vs 10.70%/yr for FLN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CWO.NEO charges 0.73%/yr vs 0.80%/yr for FLN.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и FLN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как FLN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CWO.NEO показывает доходность 13.27%, а FLN немного ниже – 12.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWO.NEO имеют среднегодовую доходность 11.24%, а акции FLN немного отстают с 10.70%.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 11.24%
FLN
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и FLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 13.27% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | -3.12% | 10.86% | -0.29% | 17.16% |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 12.67% | 47.93% | -16.49% | 26.82% | 10.05% | -7.78% | -13.76% | 20.97% | -0.53% | 13.80% |
Correlation
The correlation between CWO.NEO and FLN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г. | 0.44 |
The correlation between CWO.NEO and FLN shifts across timeframes, from 0.38 (5 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. FLN — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
FLN
Сравнение CWO.NEO c FLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWO.NEO | FLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.45 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 9.83 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWO.NEO | FLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.92 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.42 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.18 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и FLN
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки FLN в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и FLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWO.NEO | FLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -53.27% | +21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -11.12% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -20.43% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -22.18% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -53.27% | +21.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -9.64% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -13.52% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.90% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и FLN
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) составляет 5.38%, в то время как у First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | FLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.82% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 17.60% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 20.04% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 20.49% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 25.31% | -7.80% |
Сравнение комиссий CWO.NEO и FLN
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FLN в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и FLN
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности FLN в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.46% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 3.61% | 3.40% | 6.26% | 4.17% | 5.57% | 4.70% | 1.64% | 1.91% | 3.08% | 10.28% | 1.06% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
CWO.NEO and FLN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWO.NEO is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWO.NEO is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.80% for FLN.
CWO.NEO is categorized as Emerging Markets Equities, while FLN is Latin America Equities. CWO.NEO tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while FLN tracks NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.73% for CWO.NEO and 0.80% for FLN.
Подберите оптимальное распределение для CWO.NEO и FLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор