PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWEB с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CWEB is a China Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. CWEB is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, CWEB returned -40.81% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. CWEB charges 1.30%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -40.10%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

CWEB

1 день
3.40%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
-47.01%
С начала года
-40.10%
1 год
-40.81%
3 года*
-14.07%
5 лет*
-40.57%
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и MSTZ

2026 (YTD)20252024
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.10%29.04%22.70%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between CWEB and MSTZ is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSI
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

CWEB vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWEBMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.03

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
2.49

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.33

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.55

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

6.84

-7.90

CWEB vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWEB и MSTZ

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-99.38%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.36%

-84.89%

+15.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.56%

-97.53%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.85%

-94.55%

+28.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.43%

43.95%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и MSTZ

Текущая волатильность для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) составляет 17.07%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что CWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.07%

55.03%

-37.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

134.45%

-94.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.88%

148.58%

-93.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.37%

170.73%

-76.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.41%

170.73%

-90.32%

Сравнение комиссий CWEB и MSTZ

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и MSTZ

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		6.06%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and MSTZ have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to CWEB (17.07%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -40.81% for CWEB. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, CWEB has been the lower-risk option at 17.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -40.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 0.00% for MSTZ.

CWEB is categorized as China Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор