PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEB с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с FXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - CWEB is a Leveraged Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -43.87%/yr vs -3.22%/yr for FXI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -40.78%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью -7.36%.

CWEB

1 день
-0.84%
1 месяц
-11.43%
С начала года
-40.78%
6 месяцев
-44.28%
1 год
-37.36%
3 года*
-10.15%
5 лет*
-43.87%
10 лет*
—

FXI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-8.79%
1 год
-0.03%
3 года*
11.71%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.78%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.36%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Correlation

The correlation between CWEB and FXI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

0.86

The correlation between CWEB and FXI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWEB и FXI

Секторы
CWEB
FXI

Коммуникационные услуги

40.0%
12.2%

Потребительский циклический сектор

38.4%
25.7%

Здравоохранение

6.8%
2.2%

Недвижимость

4.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
0.9%

Технологии

3.7%
9.3%

Финансовые услуги

2.0%
34.4%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Энергетика

-

5.2%

Промышленность

-

3.8%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Коммуникационные услуги

CWEB
40.0%
FXI
12.2%

Потребительский циклический сектор

CWEB
38.4%
FXI
25.7%

Здравоохранение

CWEB
6.8%
FXI
2.2%

Недвижимость

CWEB
4.8%
FXI
1.1%

Потребительский защитный сектор

CWEB
4.4%
FXI
0.9%

Технологии

CWEB
3.7%
FXI
9.3%

Финансовые услуги

CWEB
2.0%
FXI
34.4%

Сырьевые материалы

CWEB

-

FXI
4.1%

Энергетика

CWEB

-

FXI
5.2%

Промышленность

CWEB

-

FXI
3.8%

Коммунальные услуги

CWEB

-

FXI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с ^HSICWEB с TQQQ
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

CWEB vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 33
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWEBFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.00

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.14

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.02

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.00

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

-0.00

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWEB vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWEBFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

-0.00

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

-0.10

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.17

-0.42

Просадки

Сравнение просадок CWEB и FXI

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-72.68%

-25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.58%

-15.62%

-44.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.58%

-28.72%

-31.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

-54.94%

-40.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.59%

-27.05%

-70.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.43%

-31.22%

-34.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.03%

7.28%

+24.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и FXI

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.74%

7.13%

+15.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.06%

14.34%

+25.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.37%

19.91%

+34.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.49%

31.67%

+62.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.68%

27.66%

+53.02%

Сравнение комиссий CWEB и FXI

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и FXI

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности FXI в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		5.70%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%0.00%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.61%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and FXI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (22.74%) compared to FXI (7.13%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.09% vs FXI's -72.68%.

On 5-year performance, FXI leads with -3.22% vs -43.87% for CWEB. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXI has performed better with a -3.22% return vs -43.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 2.61% for FXI.

CWEB is categorized as Leveraged Equities, while FXI is China Equities. CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while FXI tracks FTSE China 25 Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.74% for FXI.

FXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор