PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEB с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с FXI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - CWEB is a Leveraged Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -46.39%/yr vs -5.03%/yr for FXI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -52.76%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью -14.85%.

CWEB

1 день
-1.84%
1 месяц
-19.53%
С начала года
-52.76%
6 месяцев
-53.97%
1 год
-51.88%
3 года*
-16.41%
5 лет*
-46.39%
10 лет*
—

FXI

1 день
-1.43%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-14.85%
6 месяцев
-15.43%
1 год
-11.17%
3 года*
9.11%
5 лет*
-5.03%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-52.76%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-14.85%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Correlation

The correlation between CWEB and FXI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.86

The correlation between CWEB and FXI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWEB и FXI

Секторы
CWEB
FXI

Коммуникационные услуги

41.7%
16.3%

Потребительский циклический сектор

36.9%
26.4%

Здравоохранение

6.0%
2.3%

Недвижимость

5.2%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.9%

Технологии

4.0%
5.4%

Финансовые услуги

2.3%
34.8%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Энергетика

-

5.3%

Промышленность

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Коммуникационные услуги

CWEB
41.7%
FXI
16.3%

Потребительский циклический сектор

CWEB
36.9%
FXI
26.4%

Здравоохранение

CWEB
6.0%
FXI
2.3%

Недвижимость

CWEB
5.2%
FXI
1.1%

Потребительский защитный сектор

CWEB
4.0%
FXI
0.9%

Технологии

CWEB
4.0%
FXI
5.4%

Финансовые услуги

CWEB
2.3%
FXI
34.8%

Сырьевые материалы

CWEB

-

FXI
3.9%

Энергетика

CWEB

-

FXI
5.3%

Промышленность

CWEB

-

FXI
3.2%

Коммунальные услуги

CWEB

-

FXI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с ^HSICWEB с TQQQ
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

CWEB vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 11
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWEBFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
-0.57

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
-0.69

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.92

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.53

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

-1.36

-0.12

CWEB vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWEB и FXI

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-72.68%

-25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.63%

-21.06%

-46.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.63%

-28.72%

-38.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

-54.94%

-40.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.08%

-32.95%

-65.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.66%

-31.21%

-34.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.09%

8.23%

+26.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и FXI

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

6.08%

+9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.79%

14.67%

+26.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.22%

19.98%

+34.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.54%

31.72%

+62.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.53%

27.60%

+52.93%

Сравнение комиссий CWEB и FXI

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и FXI

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности FXI в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		7.69%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%0.00%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.10%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and FXI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (15.86%) compared to FXI (6.08%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.09% vs FXI's -72.68%.

On 5-year performance, FXI leads with -5.03% vs -46.39% for CWEB. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXI has performed better with a -5.03% return vs -46.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 7.69%, compared with 2.10% for FXI.

CWEB is categorized as Leveraged Equities, while FXI is China Equities. CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while FXI tracks FTSE China 50 Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.74% for FXI.

FXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор