PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWEB с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с FXI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds - CWEB tracks the CSI China Overseas Internet Index (200%) while FXI tracks the FTSE China 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -33.26%/yr vs 0.08%/yr for FXI. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -35.88%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью -5.06%.

CWEB

1 день
-2.35%
1 месяц
22.85%
6 месяцев
-32.19%
С начала года
-35.88%
1 год
-36.74%
3 года*
-14.46%
5 лет*
-33.26%
10 лет*
—
Всё время*
-19.62%

FXI

1 день
-0.63%
1 месяц
11.05%
6 месяцев
-5.01%
С начала года
-5.06%
1 год
-2.38%
3 года*
10.14%
5 лет*
0.08%
10 лет*
2.48%
Всё время*
5.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CWEB

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
$14.14M$13.73M$17.04M

FXI

iShares China Large-Cap ETF
$719.56M$757.31M$954.29M

Сравнение доходности по годам CWEB и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-35.88%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-5.06%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Correlation

The correlation between CWEB and FXI is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.86

The correlation between CWEB and FXI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWEB и FXI

Секторы
CWEB
FXI

Коммуникационные услуги

46.2%
17.8%

Потребительский циклический сектор

34.0%
25.3%

Здравоохранение

5.8%
2.6%

Технологии

4.2%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.8%

Недвижимость

3.9%
1.0%

Финансовые услуги

2.0%
35.2%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Энергетика

-

4.8%

Промышленность

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Коммуникационные услуги

CWEB
46.2%
FXI
17.8%

Потребительский циклический сектор

CWEB
34.0%
FXI
25.3%

Здравоохранение

CWEB
5.8%
FXI
2.6%

Технологии

CWEB
4.2%
FXI
5.9%

Потребительский защитный сектор

CWEB
4.0%
FXI
0.8%

Недвижимость

CWEB
3.9%
FXI
1.0%

Финансовые услуги

CWEB
2.0%
FXI
35.2%

Сырьевые материалы

CWEB

-

FXI
3.4%

Энергетика

CWEB

-

FXI
4.8%

Промышленность

CWEB

-

FXI
2.8%

Коммунальные услуги

CWEB

-

FXI
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с KSTRCWEB с ^HSI
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

CWEB vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CWEB c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWEBFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.12

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
-0.03

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.00

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.10

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

-0.24

-0.66

CWEB vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWEB и FXI

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-72.68%

-25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.36%

-22.94%

-46.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.36%

-25.28%

-44.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.51%

-49.88%

-42.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.39%

-25.24%

-72.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.04%

-31.20%

-34.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.83%

10.08%

+30.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и FXI

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

5.19%

+10.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.23%

14.26%

+26.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.29%

20.17%

+35.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.11%

31.44%

+61.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.28%

27.60%

+52.68%

Сравнение комиссий CWEB и FXI

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и FXI

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности FXI в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		5.66%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%0.00%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.88%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and FXI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (15.34%) compared to FXI (5.19%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs FXI's -72.68%.

On 5-year performance, FXI leads with 0.08% vs -33.26% for CWEB. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXI has performed better with a 0.08% return vs -33.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 1.88% for FXI.

CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while FXI tracks FTSE China 50 Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.74% for FXI.

FXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор