PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEB с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с KWEB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both exchange-traded funds - CWEB is a Leveraged Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -46.39%/yr vs -16.26%/yr for KWEB. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -52.76%, что значительно ниже, чем у KWEB с доходностью -28.63%.

CWEB

1 день
-1.84%
1 месяц
-19.53%
С начала года
-52.76%
6 месяцев
-53.97%
1 год
-51.88%
3 года*
-16.41%
5 лет*
-46.39%
10 лет*
—

KWEB

1 день
-0.78%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-28.63%
6 месяцев
-29.59%
1 год
-25.64%
3 года*
0.45%
5 лет*
-16.26%
10 лет*
-0.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-52.76%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-28.63%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%

Correlation

The correlation between CWEB and KWEB is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.99

The correlation between CWEB and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWEB и KWEB

Секторы
CWEB
KWEB

Коммуникационные услуги

41.7%
28.4%

Потребительский циклический сектор

36.9%
36.0%

Здравоохранение

6.0%
6.0%

Недвижимость

5.2%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.7%

Технологии

4.0%
17.5%

Финансовые услуги

2.3%
2.0%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

CWEB
41.7%
KWEB
28.4%

Потребительский циклический сектор

CWEB
36.9%
KWEB
36.0%

Здравоохранение

CWEB
6.0%
KWEB
6.0%

Недвижимость

CWEB
5.2%
KWEB
3.9%

Потребительский защитный сектор

CWEB
4.0%
KWEB
2.7%

Технологии

CWEB
4.0%
KWEB
17.5%

Финансовые услуги

CWEB
2.3%
KWEB
2.0%

Сырьевые материалы

CWEB

-

KWEB

-

Энергетика

CWEB

-

KWEB

-

Промышленность

CWEB

-

KWEB
3.3%

Коммунальные услуги

CWEB

-

KWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSICWEB с TQQQ
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с KLIPKWEB с YINNKWEB с GXC

Доходность на риск

CWEB vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 11
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWEBKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
-0.95

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
-1.34

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.85

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.64

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

-1.36

-0.12

CWEB vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KWEB равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWEB и KWEB

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-80.92%

-17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.63%

-39.96%

-27.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.63%

-39.96%

-27.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

-72.17%

-23.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.08%

-71.89%

-26.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.66%

-35.38%

-30.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.09%

18.86%

+16.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и KWEB

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

8.05%

+7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.79%

20.44%

+20.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.22%

27.15%

+27.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.54%

47.69%

+46.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.53%

40.00%

+40.53%

Сравнение комиссий CWEB и KWEB

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и KWEB

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что меньше доходности KWEB в 8.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		7.69%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		8.63%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, CWEB and KWEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CWEB has higher volatility (15.86%) compared to KWEB (8.05%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.09% vs KWEB's -80.92%.

On 5-year performance, KWEB leads with -16.26% vs -46.39% for CWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KWEB has performed better with a -16.26% return vs -46.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 7.69% for CWEB.

CWEB is categorized as Leveraged Equities, while KWEB is China Equities. CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: Direxion and KraneShares. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.70% for KWEB.

KWEB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор