PortfoliosLab logo
Сравнение CWEB с KWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CWEB и KWEB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CWEB и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.65%
-0.64%
CWEB
KWEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWEB:

0.17

KWEB:

0.50

Коэф-т Сортино

CWEB:

0.88

KWEB:

1.02

Коэф-т Омега

CWEB:

1.11

KWEB:

1.13

Коэф-т Кальмара

CWEB:

0.15

KWEB:

0.29

Коэф-т Мартина

CWEB:

0.46

KWEB:

1.35

Индекс Язвы

CWEB:

31.44%

KWEB:

15.66%

Дневная вол-ть

CWEB:

84.39%

KWEB:

42.50%

Макс. просадка

CWEB:

-98.09%

KWEB:

-80.92%

Текущая просадка

CWEB:

-96.52%

KWEB:

-65.10%

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью 9.47%.


CWEB

С начала года

10.40%

1 месяц

-18.93%

6 месяцев

-6.24%

1 год

3.28%

5 лет

-31.74%

10 лет

N/A

KWEB

С начала года

9.47%

1 месяц

-8.65%

6 месяцев

3.11%

1 год

14.96%

5 лет

-5.45%

10 лет

-0.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CWEB и KWEB

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.76%.


График комиссии CWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CWEB: 1.30%
График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KWEB: 0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWEB и KWEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CWEB
Ранг риск-скорректированной доходности CWEB, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

KWEB
Ранг риск-скорректированной доходности KWEB, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KWEB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWEB c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CWEB, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
CWEB: 0.17
KWEB: 0.50
Коэффициент Сортино CWEB, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CWEB: 0.88
KWEB: 1.02
Коэффициент Омега CWEB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CWEB: 1.11
KWEB: 1.13
Коэффициент Кальмара CWEB, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CWEB: 0.15
KWEB: 0.29
Коэффициент Мартина CWEB, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CWEB: 0.46
KWEB: 1.35

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа KWEB равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.50
CWEB
KWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и KWEB

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности KWEB в 3.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
3.76%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
3.20%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%

Просадки

Сравнение просадок CWEB и KWEB

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и KWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.52%
-65.10%
CWEB
KWEB

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и KWEB

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 32.57% по сравнению с KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) с волатильностью 15.98%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.57%
15.98%
CWEB
KWEB