PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CWEB с ^HSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CWEB с ^HSI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Hang Seng Index (^HSI).

CWEB - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI China Overseas Internet Index (200%). Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWEB или ^HSI.

Корреляция

Корреляция между CWEB и ^HSI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CWEB и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.65%
-3.64%
CWEB
^HSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWEB:

0.17

^HSI:

1.13

Коэф-т Сортино

CWEB:

0.88

^HSI:

1.53

Коэф-т Омега

CWEB:

1.11

^HSI:

1.23

Коэф-т Кальмара

CWEB:

0.15

^HSI:

0.63

Коэф-т Мартина

CWEB:

0.46

^HSI:

3.13

Индекс Язвы

CWEB:

31.44%

^HSI:

10.35%

Дневная вол-ть

CWEB:

84.39%

^HSI:

28.91%

Макс. просадка

CWEB:

-98.09%

^HSI:

-91.54%

Текущая просадка

CWEB:

-96.52%

^HSI:

-33.70%

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью 9.58%.

CWEB

С начала года

10.40%

1 месяц

-18.93%

6 месяцев

-6.24%

1 год

3.28%

5 лет

-31.74%

10 лет

N/A

^HSI

С начала года

9.58%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

6.75%

1 год

24.53%

5 лет

-2.27%

10 лет

-2.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWEB и ^HSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг риск-скорректированной доходности CWEB, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWEB c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CWEB, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CWEB: -0.10
^HSI: 0.69
Коэффициент Сортино CWEB, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CWEB: 0.46
^HSI: 1.05
Коэффициент Омега CWEB, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CWEB: 1.06
^HSI: 1.16
Коэффициент Кальмара CWEB, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CWEB: -0.08
^HSI: 0.40
Коэффициент Мартина CWEB, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CWEB: -0.26
^HSI: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ^HSI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.69
CWEB
^HSI

Просадки

Сравнение просадок CWEB и ^HSI

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки ^HSI в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и ^HSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.52%
-33.18%
CWEB
^HSI

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и ^HSI

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 32.57% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 15.51%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.57%
15.51%
CWEB
^HSI