PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWEB с ^HSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWEB и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWEB и ^HSI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
-33.52%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%
^HSI
Hang Seng Index
-1.97%27.55%18.27%-13.81%-15.60%-14.56%-2.93%9.64%-13.82%34.99%
Разные валюты инструментов

CWEB торгуется в USD, в то время как ^HSI торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^HSI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью -1.97%.


CWEB

1 день
-1.23%
1 месяц
-15.96%
С начала года
-33.52%
6 месяцев
-53.39%
1 год
-37.03%
3 года*
-16.84%
5 лет*
-45.23%
10 лет*

^HSI

1 день
2.10%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-6.44%
1 год
8.25%
3 года*
7.50%
5 лет*
-2.80%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Hang Seng Index

Доходность на риск

CWEB vs. ^HSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 11
Ранг коэф-та Мартина

^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWEB^HSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

0.37

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

0.60

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.09

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.32

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.52

1.02

-2.54

CWEB vs. ^HSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа ^HSI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWEB^HSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.37

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

-0.11

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.05

-0.29

Корреляция

Корреляция между CWEB и ^HSI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Просадки

Сравнение просадок CWEB и ^HSI

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и ^HSI.


Загрузка...

Показатели просадок


CWEB^HSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-65.18%

-32.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.15%

-14.54%

-41.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.62%

-50.16%

-46.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.29%

-23.71%

-73.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.84%

-24.18%

-40.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.96%

4.86%

+19.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и ^HSI

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 17.51% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWEB^HSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.51%

7.52%

+9.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.34%

14.21%

+24.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.92%

23.01%

+35.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.37%

25.39%

+68.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.95%

22.04%

+58.91%