PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWEB с ^HSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CWEB с ^HSI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) is China Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while ^HSI (Hang Seng Index) is an index. Over the past 5 years, CWEB returned -41.16%/yr vs -2.41%/yr for ^HSI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CWEB торгуется в USD, в то время как ^HSI торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^HSI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -43.05%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью -3.12%.

CWEB

1 день
-4.93%
1 месяц
10.20%
6 месяцев
-47.60%
С начала года
-43.05%
1 год
-44.91%
3 года*
-13.20%
5 лет*
-41.16%
10 лет*
—

^HSI

1 день
0.00%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
-7.33%
С начала года
-3.12%
1 год
2.22%
3 года*
9.44%
5 лет*
-2.41%
10 лет*
1.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и ^HSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-43.05%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%
^HSI
Hang Seng Index		-3.12%27.55%18.27%-13.81%-15.60%-14.56%-2.93%9.64%-13.82%34.99%

Correlation

The correlation between CWEB and ^HSI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.46

The correlation between CWEB and ^HSI has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Hang Seng Index

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с KSTR
Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0388.HK^HSI с 0005.HK^HSI с BTC-USD

Доходность на риск

CWEB vs. ^HSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWEB^HSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
0.12

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
0.31

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.03

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.12

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

0.31

-1.48

CWEB vs. ^HSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа ^HSI равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWEB и ^HSI

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и ^HSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEB^HSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-65.19%

-32.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.36%

-19.31%

-50.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.36%

-25.67%

-43.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.30%

-47.55%

-46.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.68%

-24.75%

-72.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.87%

-28.77%

-37.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.62%

7.19%

+31.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и ^HSI

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEB^HSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.81%

5.84%

+10.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.70%

14.23%

+26.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.06%

18.95%

+36.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.36%

25.49%

+68.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.41%

22.04%

+58.37%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and ^HSI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (16.81%) compared to ^HSI (5.84%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs ^HSI's -65.19%.

^HSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и ^HSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор