PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CWEB с ^HSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CWEB и ^HSI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CWEB и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.04%
-0.06%
CWEB
^HSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWEB:

0.18

^HSI:

1.51

Коэф-т Сортино

CWEB:

0.88

^HSI:

2.15

Коэф-т Омега

CWEB:

1.11

^HSI:

1.28

Коэф-т Кальмара

CWEB:

0.15

^HSI:

0.75

Коэф-т Мартина

CWEB:

0.50

^HSI:

3.93

Индекс Язвы

CWEB:

29.82%

^HSI:

9.80%

Дневная вол-ть

CWEB:

82.37%

^HSI:

25.50%

Макс. просадка

CWEB:

-98.09%

^HSI:

-91.54%

Текущая просадка

CWEB:

-96.60%

^HSI:

-31.08%

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью 13.91%.


CWEB

С начала года

7.80%

1 месяц

-28.80%

6 месяцев

-37.70%

1 год

17.38%

5 лет

-29.73%

10 лет

N/A

^HSI

С начала года

13.91%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

0.50%

1 год

36.62%

5 лет

-0.34%

10 лет

-1.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWEB и ^HSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CWEB
Ранг риск-скорректированной доходности CWEB, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

^HSI
Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWEB c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CWEB, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CWEB: 0.29
^HSI: 1.53
Коэффициент Сортино CWEB, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
CWEB: 1.03
^HSI: 2.17
Коэффициент Омега CWEB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CWEB: 1.13
^HSI: 1.29
Коэффициент Кальмара CWEB, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
CWEB: 0.24
^HSI: 0.76
Коэффициент Мартина CWEB, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
CWEB: 0.77
^HSI: 3.83

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа ^HSI равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
1.53
CWEB
^HSI

Просадки

Сравнение просадок CWEB и ^HSI

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки ^HSI в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и ^HSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.60%
-30.70%
CWEB
^HSI

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и ^HSI

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 27.63% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.63%
6.11%
CWEB
^HSI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab