PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEB с YINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с YINN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - CWEB tracks the CSI China Overseas Internet Index (200%) while YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -43.87%/yr vs -38.69%/yr for YINN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CWEB charges 1.30%/yr vs 1.52%/yr for YINN.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и YINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -40.78%, что значительно ниже, чем у YINN с доходностью -28.25%.

CWEB

1 день
-0.84%
1 месяц
-11.43%
С начала года
-40.78%
6 месяцев
-44.28%
1 год
-37.36%
3 года*
-10.15%
5 лет*
-43.87%
10 лет*
—

YINN

1 день
-0.52%
1 месяц
-10.06%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-32.42%
1 год
-20.61%
3 года*
-2.89%
5 лет*
-38.69%
10 лет*
-19.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и YINN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.78%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-28.25%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%

Correlation

The correlation between CWEB and YINN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

0.86

The correlation between CWEB and YINN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWEB и YINN

Секторы
CWEB
YINN

Коммуникационные услуги

40.0%
15.7%

Потребительский циклический сектор

38.4%
27.4%

Здравоохранение

6.8%
2.3%

Недвижимость

4.8%
1.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
0.9%

Технологии

3.7%
5.5%

Финансовые услуги

2.0%
34.7%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Энергетика

-

5.6%

Промышленность

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Коммуникационные услуги

CWEB
40.0%
YINN
15.7%

Потребительский циклический сектор

CWEB
38.4%
YINN
27.4%

Здравоохранение

CWEB
6.8%
YINN
2.3%

Недвижимость

CWEB
4.8%
YINN
1.0%

Потребительский защитный сектор

CWEB
4.4%
YINN
0.9%

Технологии

CWEB
3.7%
YINN
5.5%

Финансовые услуги

CWEB
2.0%
YINN
34.7%

Сырьевые материалы

CWEB

-

YINN
4.2%

Энергетика

CWEB

-

YINN
5.6%

Промышленность

CWEB

-

YINN
2.4%

Коммунальные услуги

CWEB

-

YINN
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSICWEB с TQQQ
Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с AFTYYINN с EDCYINN с MCHI

Доходность на риск

CWEB vs. YINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 33
Ранг коэф-та Мартина
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c YINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWEBYINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.35

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-0.15

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.98

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.43

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

-0.85

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWEB vs. YINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа YINN равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и YINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWEBYINNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

-0.35

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

-0.41

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-0.22

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CWEB и YINN

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, примерно равная максимальной просадке YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и YINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBYINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-98.87%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.58%

-47.74%

-12.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.58%

-69.08%

+8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

-96.28%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.59%

-97.46%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.43%

-68.48%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.03%

24.39%

+7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и YINN

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) с волатильностью 21.19%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBYINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.74%

21.19%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.06%

42.60%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.37%

58.73%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.49%

94.19%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.68%

81.78%

-1.10%

Сравнение комиссий CWEB и YINN

CWEB берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и YINN

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности YINN в 1.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		5.70%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.39%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and YINN have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (22.74%) compared to YINN (21.19%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.09% vs YINN's -98.87%.

On 5-year performance, YINN leads with -38.69% vs -43.87% for CWEB. On fees, CWEB is cheaper at 1.30% per year. On volatility, YINN has been the lower-risk option at 21.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YINN has performed better with a -38.69% return vs -43.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWEB is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

CWEB has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 1.39% for YINN.

CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while YINN tracks FTSE China 50 Index (300%). Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 1.52% for YINN.

YINN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и YINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор