PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWEB с YINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с YINN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) are both China Equities funds from Direxion - CWEB tracks the CSI China Overseas Internet Index (200%) while YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -40.57%/yr vs -37.80%/yr for YINN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CWEB charges 1.30%/yr vs 1.52%/yr for YINN.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и YINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -40.10%, что значительно ниже, чем у YINN с доходностью -34.26%.

CWEB

1 день
3.40%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
-47.01%
С начала года
-40.10%
1 год
-40.81%
3 года*
-14.07%
5 лет*
-40.57%
10 лет*
—

YINN

1 день
2.14%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
-41.62%
С начала года
-34.26%
1 год
-34.70%
3 года*
-7.53%
5 лет*
-37.80%
10 лет*
-20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и YINN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.10%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-34.26%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%

Correlation

The correlation between CWEB and YINN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.86

The correlation between CWEB and YINN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWEB и YINN

Секторы
CWEB
YINN

Коммуникационные услуги

41.7%
16.3%

Потребительский циклический сектор

36.9%
26.4%

Здравоохранение

6.0%
2.3%

Недвижимость

5.2%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.9%

Технологии

4.0%
5.4%

Финансовые услуги

2.3%
34.8%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Энергетика

-

5.3%

Промышленность

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Коммуникационные услуги

CWEB
41.7%
YINN
16.3%

Потребительский циклический сектор

CWEB
36.9%
YINN
26.4%

Здравоохранение

CWEB
6.0%
YINN
2.3%

Недвижимость

CWEB
5.2%
YINN
1.1%

Потребительский защитный сектор

CWEB
4.0%
YINN
0.9%

Технологии

CWEB
4.0%
YINN
5.4%

Финансовые услуги

CWEB
2.3%
YINN
34.8%

Сырьевые материалы

CWEB

-

YINN
3.9%

Энергетика

CWEB

-

YINN
5.3%

Промышленность

CWEB

-

YINN
3.2%

Коммунальные услуги

CWEB

-

YINN
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSICWEB с KSTR
Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с MCHIYINN с TQQQ

Доходность на риск

CWEB vs. YINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c YINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWEBYINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-0.59

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
-0.59

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.93

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.56

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-1.14

+0.08

CWEB vs. YINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YINN равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и YINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWEB и YINN

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, примерно равная максимальной просадке YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и YINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBYINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-98.87%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.36%

-61.64%

-7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.36%

-69.08%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.46%

-95.48%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.56%

-97.67%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.85%

-68.67%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.43%

30.40%

+8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и YINN

Текущая волатильность для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) составляет 17.07%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) волатильность равна 18.92%. Это указывает на то, что CWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBYINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.07%

18.92%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

42.67%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.88%

59.32%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.37%

94.22%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.41%

81.53%

-1.12%

Сравнение комиссий CWEB и YINN

CWEB берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и YINN

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности YINN в 1.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		6.06%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.36%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and YINN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YINN has higher volatility (18.92%) compared to CWEB (17.07%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs YINN's -98.87%.

On 5-year performance, YINN leads with -37.80% vs -40.57% for CWEB. On fees, CWEB is cheaper at 1.30% per year. On volatility, CWEB has been the lower-risk option at 17.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YINN has performed better with a -37.80% return vs -40.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWEB is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

CWEB has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 1.36% for YINN.

CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while YINN tracks FTSE China 50 Index (300%). Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 1.52% for YINN.

YINN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и YINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор