PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWEB с YINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с YINN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) are both China Equities funds from Direxion - CWEB tracks the CSI China Overseas Internet Index (200%) while YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -33.26%/yr vs -32.14%/yr for YINN. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. CWEB charges 1.30%/yr vs 1.52%/yr for YINN.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и YINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -35.88%, что значительно ниже, чем у YINN с доходностью -25.79%.

CWEB

1 день
-2.35%
1 месяц
22.85%
6 месяцев
-32.19%
С начала года
-35.88%
1 год
-36.74%
3 года*
-14.46%
5 лет*
-33.26%
10 лет*
—
Всё время*
-19.62%

YINN

1 день
-1.94%
1 месяц
34.29%
6 месяцев
-23.86%
С начала года
-25.79%
1 год
-26.53%
3 года*
-6.18%
5 лет*
-32.14%
10 лет*
-19.92%
Всё время*
-16.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CWEB

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
$14.14M$13.73M$17.04M

YINN

Direxion Daily China 3x Bull Shares
$35.69M$37.34M$59.70M

Сравнение доходности по годам CWEB и YINN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-35.88%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-25.79%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%

Correlation

The correlation between CWEB and YINN is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.86

The correlation between CWEB and YINN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWEB и YINN

Секторы
CWEB
YINN

Коммуникационные услуги

46.2%
17.8%

Потребительский циклический сектор

34.0%
25.3%

Здравоохранение

5.8%
2.6%

Технологии

4.2%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.8%

Недвижимость

3.9%
1.0%

Финансовые услуги

2.0%
35.2%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Энергетика

-

4.8%

Промышленность

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Коммуникационные услуги

CWEB
46.2%
YINN
17.8%

Потребительский циклический сектор

CWEB
34.0%
YINN
25.3%

Здравоохранение

CWEB
5.8%
YINN
2.6%

Технологии

CWEB
4.2%
YINN
5.9%

Потребительский защитный сектор

CWEB
4.0%
YINN
0.8%

Недвижимость

CWEB
3.9%
YINN
1.0%

Финансовые услуги

CWEB
2.0%
YINN
35.2%

Сырьевые материалы

CWEB

-

YINN
3.4%

Энергетика

CWEB

-

YINN
4.8%

Промышленность

CWEB

-

YINN
2.8%

Коммунальные услуги

CWEB

-

YINN
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с KSTRCWEB с ^HSI
Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с MCHIYINN с TQQQ

Доходность на риск

CWEB vs. YINN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CWEB c YINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWEBYINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.45

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
-0.31

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.96

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.43

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

-0.82

-0.08

CWEB vs. YINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа YINN равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и YINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWEB и YINN

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, примерно равная максимальной просадке YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и YINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBYINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-98.87%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.36%

-61.64%

-7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.36%

-63.98%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.51%

-94.54%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.39%

-97.37%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.04%

-68.76%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.83%

32.25%

+8.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и YINN

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеют волатильность 15.34% и 15.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBYINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

15.18%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.23%

42.45%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.29%

59.75%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.11%

93.51%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.28%

81.59%

-1.31%

Сравнение комиссий CWEB и YINN

CWEB берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и YINN

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности YINN в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		5.66%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.20%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and YINN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (15.34%) compared to YINN (15.18%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs YINN's -98.87%.

On 5-year performance, YINN leads with -32.14% vs -33.26% for CWEB. On fees, CWEB is cheaper at 1.30% per year. On volatility, YINN has been the lower-risk option at 15.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YINN has performed better with a -32.14% return vs -33.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWEB is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

CWEB has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 1.20% for YINN.

CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while YINN tracks FTSE China 50 Index (300%). Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 1.52% for YINN.

YINN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и YINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор