PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEB с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с YANG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - CWEB tracks the CSI China Overseas Internet Index (200%) while YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -43.87%/yr vs -33.67%/yr for YANG. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. CWEB charges 1.30%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -40.78%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 19.18%.

CWEB

1 день
-0.84%
1 месяц
-11.43%
С начала года
-40.78%
6 месяцев
-44.28%
1 год
-37.36%
3 года*
-10.15%
5 лет*
-43.87%
10 лет*
—

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и YANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.78%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Correlation

The correlation between CWEB and YANG is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

-0.86

The correlation between CWEB and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSICWEB с TQQQ
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZYANG с SRTY

Доходность на риск

CWEB vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 33
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWEBYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.13

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.22

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.03

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.20

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

-0.32

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWEB vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWEBYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

-0.13

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

-0.36

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-0.49

+0.24

Просадки

Сравнение просадок CWEB и YANG

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-99.98%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.58%

-38.85%

-21.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.58%

-94.02%

+33.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

-97.38%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.59%

-99.97%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.43%

-90.52%

+25.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.03%

24.39%

+7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и YANG

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) с волатильностью 21.22%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.74%

21.22%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.06%

42.61%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.37%

58.74%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.49%

94.43%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.68%

82.10%

-1.42%

Сравнение комиссий CWEB и YANG

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и YANG

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности YANG в 3.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		5.70%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and YANG have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (22.74%) compared to YANG (21.22%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.09% vs YANG's -99.98%.

On 5-year performance, YANG leads with -33.67% vs -43.87% for CWEB. On fees, YANG is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 21.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YANG has performed better with a -33.67% return vs -43.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YANG is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 3.43% for YANG.

CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 1.07% for YANG.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор