PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEB с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с YANG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - CWEB tracks the CSI China Overseas Internet Index (200%) while YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -46.39%/yr vs -29.71%/yr for YANG. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. CWEB charges 1.30%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -52.76%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 52.79%.

CWEB

1 день
-1.84%
1 месяц
-19.53%
С начала года
-52.76%
6 месяцев
-53.97%
1 год
-51.88%
3 года*
-16.41%
5 лет*
-46.39%
10 лет*
—

YANG

1 день
4.38%
1 месяц
27.86%
С начала года
52.79%
6 месяцев
56.08%
1 год
31.48%
3 года*
-42.86%
5 лет*
-29.71%
10 лет*
-37.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и YANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-52.76%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		52.79%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Correlation

The correlation between CWEB and YANG is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

-0.86

The correlation between CWEB and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSICWEB с TQQQ
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZYANG с SRTY

Доходность на риск

CWEB vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 11
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWEBYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
0.54

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
1.12

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.14

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.90

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

1.51

-2.99

CWEB vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWEB и YANG

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-99.98%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.63%

-35.33%

-32.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.63%

-94.02%

+26.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

-97.38%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.08%

-99.97%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.66%

-90.53%

+24.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.09%

20.85%

+14.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и YANG

Текущая волатильность для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) составляет 15.86%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 18.03%. Это указывает на то, что CWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

18.03%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.79%

43.56%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.22%

59.05%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.54%

94.56%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.53%

81.91%

-1.38%

Сравнение комиссий CWEB и YANG

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и YANG

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности YANG в 2.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		7.69%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		2.41%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and YANG have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (18.03%) compared to CWEB (15.86%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.09% vs YANG's -99.98%.

On 5-year performance, YANG leads with -29.71% vs -46.39% for CWEB. On fees, YANG is cheaper at 1.07% per year. On volatility, CWEB has been the lower-risk option at 15.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YANG has performed better with a -29.71% return vs -46.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YANG is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 7.69%, compared with 2.41% for YANG.

CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 1.07% for YANG.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор