Сравнение CWEB с YANG
CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both China Equities funds from Direxion - CWEB tracks the CSI China Overseas Internet Index (200%) while YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -41.16%/yr vs -33.99%/yr for YANG. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. CWEB charges 1.30%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности CWEB и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWEB показывает доходность -43.05%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 29.74%.
CWEB
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 10.20%
- 6 месяцев
- -47.60%
- С начала года
- -43.05%
- 1 год
- -44.91%
- 3 года*
- -13.20%
- 5 лет*
- -41.16%
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 42.31%
- С начала года
- 29.74%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- -44.24%
- 5 лет*
- -33.99%
- 10 лет*
- -36.97%
Сравнение доходности по годам CWEB и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | -43.05% | 29.04% | 0.12% | -32.85% | -59.43% | -79.35% | 116.38% | 51.24% | -63.01% | 166.27% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 29.74% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Correlation
The correlation between CWEB and YANG is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | -0.86 |
The correlation between CWEB and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEB vs. YANG — Ранг доходности на риск
CWEB
YANG
Сравнение CWEB c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWEB | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.10 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.50 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.88 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWEB и YANG
Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEB | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -99.98% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.36% | -31.88% | -37.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.36% | -94.02% | +24.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.30% | -97.38% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.68% | -99.97% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.87% | -90.57% | +24.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.62% | 18.17% | +20.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEB и YANG
Текущая волатильность для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) составляет 16.81%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что CWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEB | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | 18.72% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.70% | 42.40% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.06% | 59.41% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.36% | 94.41% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.41% | 81.86% | -1.45% |
Сравнение комиссий CWEB и YANG
CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEB и YANG
Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности YANG в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | 6.38% | 2.77% | 4.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 1.59% | 2.98% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.84% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWEB and YANG have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (18.72%) compared to CWEB (16.81%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs YANG's -99.98%.
On 5-year performance, YANG leads with -33.99% vs -41.16% for CWEB. On fees, YANG is cheaper at 1.07% per year. On volatility, CWEB has been the lower-risk option at 16.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YANG has performed better with a -33.99% return vs -41.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YANG is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.
CWEB has the higher dividend yield at 6.38%, compared with 2.84% for YANG.
CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 1.07% for YANG.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWEB и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор