PortfoliosLab logo
Сравнение CWEB с YANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CWEB и YANG составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.5

Доходность

Сравнение доходности CWEB и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.65%
-98.61%
CWEB
YANG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWEB:

0.17

YANG:

-0.74

Коэф-т Сортино

CWEB:

0.88

YANG:

-1.25

Коэф-т Омега

CWEB:

1.11

YANG:

0.84

Коэф-т Кальмара

CWEB:

0.15

YANG:

-0.80

Коэф-т Мартина

CWEB:

0.46

YANG:

-1.47

Индекс Язвы

CWEB:

31.44%

YANG:

54.37%

Дневная вол-ть

CWEB:

84.39%

YANG:

107.85%

Макс. просадка

CWEB:

-98.09%

YANG:

-99.97%

Текущая просадка

CWEB:

-96.52%

YANG:

-99.97%

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью -40.25%.


CWEB

С начала года

10.40%

1 месяц

-18.93%

6 месяцев

-6.24%

1 год

3.28%

5 лет

-31.74%

10 лет

N/A

YANG

С начала года

-40.25%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-41.78%

1 год

-77.10%

5 лет

-43.83%

10 лет

-33.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CWEB и YANG

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.


График комиссии CWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CWEB: 1.30%
График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YANG: 1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWEB и YANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CWEB
Ранг риск-скорректированной доходности CWEB, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

YANG
Ранг риск-скорректированной доходности YANG, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YANG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWEB c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CWEB, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CWEB: 0.17
YANG: -0.74
Коэффициент Сортино CWEB, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CWEB: 0.88
YANG: -1.25
Коэффициент Омега CWEB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CWEB: 1.11
YANG: 0.84
Коэффициент Кальмара CWEB, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CWEB: 0.15
YANG: -0.81
Коэффициент Мартина CWEB, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CWEB: 0.46
YANG: -1.47

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа YANG равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
-0.74
CWEB
YANG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и YANG

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности YANG в 11.87%


TTM20242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
3.76%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
11.87%9.42%3.66%0.00%0.00%0.68%1.54%0.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWEB и YANG

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и YANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.52%
-98.78%
CWEB
YANG

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и YANG

Текущая волатильность для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) составляет 32.57%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 44.11%. Это указывает на то, что CWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.57%
44.11%
CWEB
YANG