PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEB с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с CQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both exchange-traded funds - CWEB is a Leveraged Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while CQQQ is a China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -43.87%/yr vs -7.31%/yr for CQQQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -40.78%, что значительно ниже, чем у CQQQ с доходностью 3.52%.

CWEB

1 день
-0.84%
1 месяц
-11.43%
С начала года
-40.78%
6 месяцев
-44.28%
1 год
-37.36%
3 года*
-10.15%
5 лет*
-43.87%
10 лет*
—

CQQQ

1 день
1.03%
1 месяц
5.51%
С начала года
3.52%
6 месяцев
5.44%
1 год
31.50%
3 года*
11.27%
5 лет*
-7.31%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и CQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.78%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		3.52%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%

Correlation

The correlation between CWEB and CQQQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

0.90

The correlation between CWEB and CQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWEB и CQQQ

Секторы
CWEB
CQQQ

Коммуникационные услуги

40.0%
21.9%

Потребительский циклический сектор

38.4%
13.8%

Здравоохранение

6.8%

-

Недвижимость

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Технологии

3.7%
58.2%

Финансовые услуги

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Энергетика

-

-

Промышленность

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

CWEB
40.0%
CQQQ
21.9%

Потребительский циклический сектор

CWEB
38.4%
CQQQ
13.8%

Здравоохранение

CWEB
6.8%
CQQQ

-

Недвижимость

CWEB
4.8%
CQQQ

-

Потребительский защитный сектор

CWEB
4.4%
CQQQ

-

Технологии

CWEB
3.7%
CQQQ
58.2%

Финансовые услуги

CWEB
2.0%
CQQQ
0.1%

Сырьевые материалы

CWEB

-

CQQQ
0.1%

Энергетика

CWEB

-

CQQQ

-

Промышленность

CWEB

-

CQQQ
1.3%

Коммунальные услуги

CWEB

-

CQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSICWEB с TQQQ
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с GXC

Доходность на риск

CWEB vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 33
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWEBCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.06

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
1.63

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.20

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.30

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

3.04

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWEB vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа CQQQ равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWEBCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

1.06

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

-0.19

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.19

-0.44

Просадки

Сравнение просадок CWEB и CQQQ

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-73.99%

-24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.58%

-24.41%

-36.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.58%

-35.93%

-24.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

-66.96%

-28.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.59%

-48.65%

-48.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.43%

-28.30%

-37.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.03%

10.40%

+21.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и CQQQ

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с Invesco China Technology ETF (CQQQ) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.74%

11.62%

+11.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.06%

21.86%

+18.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.37%

29.79%

+24.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.49%

38.02%

+56.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.68%

33.29%

+47.39%

Сравнение комиссий CWEB и CQQQ

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CQQQ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и CQQQ

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности CQQQ в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.09%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		5.70%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and CQQQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (22.74%) compared to CQQQ (11.62%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.09% vs CQQQ's -73.99%.

On 5-year performance, CQQQ leads with -7.31% vs -43.87% for CWEB. On fees, CQQQ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, CQQQ has been the lower-risk option at 11.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CQQQ has performed better with a -7.31% return vs -43.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CQQQ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 2.09% for CQQQ.

CWEB is categorized as Leveraged Equities, while CQQQ is China Equities. CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.70% for CQQQ.

CQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор