Сравнение CWEB с CQQQ
CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both China Equities funds - CWEB tracks the CSI China Overseas Internet Index (200%) while CQQQ tracks the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -33.26%/yr vs -5.33%/yr for CQQQ. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.
Доходность
Сравнение доходности CWEB и CQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWEB показывает доходность -35.88%, что значительно ниже, чем у CQQQ с доходностью 0.04%.
CWEB
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 22.85%
- 6 месяцев
- -32.19%
- С начала года
- -35.88%
- 1 год
- -36.74%
- 3 года*
- -14.46%
- 5 лет*
- -33.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -19.62%
CQQQ
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- -0.91%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- 4.49%
- Всё время*
- 5.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.25M | $63.74M | $76.36M | |
| $14.14M | $13.73M | $17.04M |
Сравнение доходности по годам CWEB и CQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | -35.88% | 29.04% | 0.12% | -32.85% | -59.43% | -79.35% | 116.38% | 51.24% | -63.01% | 166.27% |
CQQQ Invesco China Technology ETF | 0.04% | 34.96% | 9.84% | -16.71% | -30.09% | -24.54% | 57.33% | 33.57% | -34.77% | 74.31% |
Correlation
The correlation between CWEB and CQQQ is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.89 |
The correlation between CWEB and CQQQ shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CWEB и CQQQ
Секторы
CWEB
CQQQ
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Технологии
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
CWEB
CQQQ
Потребительский циклический сектор
CWEB
CQQQ
Здравоохранение
CWEB
CQQQ
-
Технологии
CWEB
CQQQ
Потребительский защитный сектор
CWEB
CQQQ
-
Недвижимость
CWEB
CQQQ
-
Финансовые услуги
CWEB
CQQQ
Сырьевые материалы
CWEB
-
CQQQ
Энергетика
CWEB
-
CQQQ
-
Промышленность
CWEB
-
CQQQ
Коммунальные услуги
CWEB
-
CQQQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEB vs. CQQQ — Ранг доходности на риск
CWEB
CQQQ
Сравнение CWEB c CQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWEB | CQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.51 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 1.10 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWEB и CQQQ
Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и CQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEB | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -73.99% | -24.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.36% | -24.41% | -44.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.36% | -33.64% | -35.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -62.09% | -30.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.39% | -50.38% | -47.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.04% | -28.50% | -37.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.83% | 11.37% | +29.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEB и CQQQ
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Invesco China Technology ETF (CQQQ) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEB | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 11.43% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.23% | 24.84% | +16.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.29% | 32.54% | +22.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.11% | 38.19% | +54.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.28% | 33.57% | +46.71% |
Сравнение комиссий CWEB и CQQQ
CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CQQQ в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEB и CQQQ
Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности CQQQ в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | 2.16% | 2.17% | 0.28% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.41% | 1.69% | 1.77% |
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | 5.66% | 2.77% | 4.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 1.59% | 2.98% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWEB and CQQQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWEB has higher volatility (15.34%) compared to CQQQ (11.43%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs CQQQ's -73.99%.
On 5-year performance, CQQQ leads with -5.33% vs -33.26% for CWEB. On fees, CQQQ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, CQQQ has been the lower-risk option at 11.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CQQQ has performed better with a -5.33% return vs -33.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CQQQ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.
CWEB has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 2.16% for CQQQ.
CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.70% for CQQQ.
CQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWEB и CQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор