PortfoliosLab logo
Сравнение CWEB с CQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CWEB и CQQQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CWEB и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.65%
12.42%
CWEB
CQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWEB:

0.17

CQQQ:

0.72

Коэф-т Сортино

CWEB:

0.88

CQQQ:

1.33

Коэф-т Омега

CWEB:

1.11

CQQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

CWEB:

0.15

CQQQ:

0.43

Коэф-т Мартина

CWEB:

0.46

CQQQ:

2.10

Индекс Язвы

CWEB:

31.44%

CQQQ:

14.54%

Дневная вол-ть

CWEB:

84.39%

CQQQ:

42.24%

Макс. просадка

CWEB:

-98.09%

CQQQ:

-73.99%

Текущая просадка

CWEB:

-96.52%

CQQQ:

-61.25%

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью 5.43%.


CWEB

С начала года

10.40%

1 месяц

-18.93%

6 месяцев

-6.24%

1 год

3.28%

5 лет

-31.74%

10 лет

N/A

CQQQ

С начала года

5.43%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

2.07%

1 год

22.52%

5 лет

-3.93%

10 лет

0.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CWEB и CQQQ

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CQQQ в 0.70%.


График комиссии CWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CWEB: 1.30%
График комиссии CQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CQQQ: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWEB и CQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CWEB
Ранг риск-скорректированной доходности CWEB, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

CQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности CQQQ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWEB c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CWEB, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
CWEB: 0.17
CQQQ: 0.72
Коэффициент Сортино CWEB, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CWEB: 0.88
CQQQ: 1.33
Коэффициент Омега CWEB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CWEB: 1.11
CQQQ: 1.16
Коэффициент Кальмара CWEB, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CWEB: 0.15
CQQQ: 0.43
Коэффициент Мартина CWEB, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CWEB: 0.46
CQQQ: 2.10

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа CQQQ равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.72
CWEB
CQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и CQQQ

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности CQQQ в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
3.76%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%0.00%0.00%
CQQQ
Invesco China Technology ETF
0.27%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.42%1.69%1.77%1.00%

Просадки

Сравнение просадок CWEB и CQQQ

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и CQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.52%
-61.25%
CWEB
CQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и CQQQ

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 32.57% по сравнению с Invesco China Technology ETF (CQQQ) с волатильностью 16.88%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.57%
16.88%
CWEB
CQQQ