PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWEB с CURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с CURE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - CWEB is a China Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while CURE is a Leveraged Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -40.57%/yr vs 2.31%/yr for CURE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CWEB charges 1.30%/yr vs 1.08%/yr for CURE.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -40.10%, что значительно ниже, чем у CURE с доходностью 6.23%.

CWEB

1 день
3.40%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
-47.01%
С начала года
-40.10%
1 год
-40.81%
3 года*
-14.07%
5 лет*
-40.57%
10 лет*
—

CURE

1 день
6.20%
1 месяц
17.48%
6 месяцев
2.51%
С начала года
6.23%
1 год
54.41%
3 года*
8.53%
5 лет*
2.31%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и CURE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.10%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		6.23%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%

Correlation

The correlation between CWEB and CURE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.28

The correlation between CWEB and CURE shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWEB и CURE

Секторы
CWEB
CURE

Коммуникационные услуги

41.7%

-

Потребительский циклический сектор

36.9%

-

Здравоохранение

6.0%
100.0%

Недвижимость

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Технологии

4.0%

-

Финансовые услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

CWEB
41.7%
CURE

-

Потребительский циклический сектор

CWEB
36.9%
CURE

-

Здравоохранение

CWEB
6.0%
CURE
100.0%

Недвижимость

CWEB
5.2%
CURE

-

Потребительский защитный сектор

CWEB
4.0%
CURE

-

Технологии

CWEB
4.0%
CURE

-

Финансовые услуги

CWEB
2.3%
CURE

-

Сырьевые материалы

CWEB

-

CURE

-

Энергетика

CWEB

-

CURE

-

Промышленность

CWEB

-

CURE

-

Коммунальные услуги

CWEB

-

CURE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с FXICWEB с ^HSICWEB с KSTR
Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с RETLCURE с TQQQ

Доходность на риск

CWEB vs. CURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWEBCUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.17

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
1.90

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.21

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.76

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

3.91

-4.98

CWEB vs. CURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа CURE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWEB и CURE

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и CURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBCUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-69.19%

-28.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.36%

-31.10%

-38.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.36%

-51.93%

-17.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.46%

-52.23%

-42.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.56%

-15.68%

-81.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.85%

-18.17%

-47.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.43%

13.95%

+24.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и CURE

Текущая волатильность для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) составляет 17.07%, в то время как у Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) волатильность равна 18.67%. Это указывает на то, что CWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBCUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.07%

18.67%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

34.60%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.88%

46.78%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.37%

44.55%

+49.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.41%

49.74%

+30.67%

Сравнение комиссий CWEB и CURE

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CURE в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и CURE

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности CURE в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.07%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		6.06%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and CURE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CURE has higher volatility (18.67%) compared to CWEB (17.07%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs CURE's -69.19%.

On 5-year performance, CURE leads with 2.31% vs -40.57% for CWEB. On fees, CURE is cheaper at 1.08% per year. On volatility, CWEB has been the lower-risk option at 17.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CURE has performed better with a 2.31% return vs -40.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CURE is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 1.07% for CURE.

CWEB is categorized as China Equities, while CURE is Leveraged Equities. CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 1.08% for CURE.

CURE currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и CURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор