Сравнение CWCO с SBS
CWCO (Consolidated Water Co. Ltd.) and SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, CWCO returned 10.78%/yr vs 17.02%/yr for SBS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWCO и SBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWCO показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у SBS с доходностью 15.92%. За последние 10 лет акции CWCO уступали акциям SBS по среднегодовой доходности: 10.78% против 17.02% соответственно.
CWCO
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -14.12%
- 6 месяцев
- -11.43%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 10.78%
SBS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -18.06%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 44.07%
- 3 года*
- 42.25%
- 5 лет*
- 32.86%
- 10 лет*
- 17.02%
Сравнение доходности по годам CWCO и SBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | -14.12% | 38.70% | -26.46% | 144.17% | 42.62% | -9.12% | -24.11% | 43.03% | -4.40% | 18.30% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 15.92% | 80.60% | -4.21% | 46.89% | 48.42% | -13.79% | -40.98% | 91.22% | -20.37% | 23.83% |
Correlation
The correlation between CWCO and SBS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2002 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CWCO:
$1.44
SBS:
$2.48
CWCO:
20.84
SBS:
2.22
CWCO:
0.09
SBS:
0.04
CWCO:
2.81
SBS:
0.49
CWCO:
$128.33M
SBS:
$38.70B
CWCO:
$46.99M
SBS:
$13.96B
CWCO:
$22.17M
SBS:
$14.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWCO vs. SBS — Ранг доходности на риск
CWCO
SBS
Сравнение CWCO c SBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWCO | SBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.86 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 5.96 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWCO | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.31 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.90 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.35 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CWCO и SBS
Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки SBS в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и SBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWCO | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.47% | -76.49% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -23.75% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.23% | -23.79% | -14.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.23% | -30.35% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | -61.91% | +14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.45% | -22.48% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.28% | -25.71% | -12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | 7.42% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWCO и SBS
Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) имеют волатильность 9.64% и 9.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWCO | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 9.39% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 25.41% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.24% | 33.83% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.36% | 36.90% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.02% | 43.56% | -5.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWCO и SBS
Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности SBS в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.86% | 1.42% | 1.16% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 2.32% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWCO и SBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWCO и SBS
CWCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.92M при выручке в 29.97M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
SBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.78B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
CWCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.44M при выручке в 29.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
SBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 9.78B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
CWCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.78M при выручке в 29.97M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
SBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 1.72B при выручке в 9.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
CWCO and SBS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWCO has higher volatility (9.64%) compared to SBS (9.39%). In terms of maximum drawdown, CWCO dropped -81.47% vs SBS's -76.49%.
SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWCO и SBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор