PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWCO с GWRS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CWCO и GWRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWCO и GWRS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.
-5.46%38.70%-26.46%144.17%42.62%-9.12%-24.11%43.03%-4.40%18.30%
GWRS
Global Water Resources, Inc.
-8.65%-24.33%-9.94%0.95%-20.68%20.65%12.34%33.21%11.84%5.74%

Фундаментальные показатели

EPS

CWCO:

$1.05

GWRS:

$0.11

Коэффициент P/E

CWCO:

31.46

GWRS:

70.79

Коэффициент PEG

CWCO:

0.12

GWRS:

46.72

Коэффициент P/S

CWCO:

4.06

GWRS:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

CWCO:

$130.83M

GWRS:

$55.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

CWCO:

$46.58M

GWRS:

$51.72M

EBITDA (12 мес.)

CWCO:

$24.46M

GWRS:

$30.76M

Доходность по периодам

С начала года, CWCO показывает доходность -5.46%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью -8.65%.


CWCO

1 день
0.33%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-5.46%
6 месяцев
-1.61%
1 год
37.70%
3 года*
28.24%
5 лет*
22.46%
10 лет*
12.93%

GWRS

1 день
0.79%
1 месяц
-15.74%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-21.97%
1 год
-23.77%
3 года*
-12.60%
5 лет*
-12.18%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Consolidated Water Co. Ltd.

Global Water Resources, Inc.

Доходность на риск

CWCO vs. GWRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWCO
Ранг доходности на риск CWCO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWCO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO: 8282
Ранг коэф-та Мартина

GWRS
Ранг доходности на риск GWRS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWRS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWCO c GWRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWCOGWRSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

-0.75

+2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

-0.85

+2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.88

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.69

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

-1.59

+8.48

CWCO vs. GWRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWCO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа GWRS равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWCO и GWRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWCOGWRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-0.75

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.38

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.14

+0.10

Корреляция

Корреляция между CWCO и GWRS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWCO и GWRS

Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности GWRS в 3.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.
1.69%1.42%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%
GWRS
Global Water Resources, Inc.
3.97%3.60%2.62%2.28%2.22%1.71%2.01%2.18%2.81%2.94%1.90%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWCO и GWRS

Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки GWRS в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и GWRS.


Загрузка...

Показатели просадок


CWCOGWRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.47%

-60.89%

-20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-33.97%

+13.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.23%

-60.89%

+22.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-58.08%

+44.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.41%

-21.11%

-17.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

14.76%

-9.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CWCO и GWRS

Текущая волатильность для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) составляет 14.13%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 18.16%. Это указывает на то, что CWCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWCOGWRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.13%

18.16%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

26.66%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

31.93%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.35%

31.96%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.96%

33.74%

+4.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWCO и GWRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00M20.00M30.00M40.00M50.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
35.12M
13.54M
(CWCO) Общая выручка
(GWRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию