PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CWCO с GWRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CWCO с GWRS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWCO или GWRS.

Корреляция

Корреляция между CWCO и GWRS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CWCO и GWRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.48%
110.26%
CWCO
GWRS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWCO:

0.01

GWRS:

-0.43

Коэф-т Сортино

CWCO:

0.23

GWRS:

-0.44

Коэф-т Омега

CWCO:

1.03

GWRS:

0.95

Коэф-т Кальмара

CWCO:

0.00

GWRS:

-0.25

Коэф-т Мартина

CWCO:

0.01

GWRS:

-1.08

Индекс Язвы

CWCO:

12.11%

GWRS:

11.28%

Дневная вол-ть

CWCO:

32.52%

GWRS:

28.59%

Макс. просадка

CWCO:

-81.47%

GWRS:

-51.67%

Текущая просадка

CWCO:

-35.31%

GWRS:

-44.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWCO:

$387.73M

GWRS:

$282.15M

EPS

CWCO:

$1.11

GWRS:

$0.24

Коэффициент P/E

CWCO:

21.71

GWRS:

42.67

Коэффициент PEG

CWCO:

2.24

GWRS:

2.89

Коэффициент P/S

CWCO:

2.89

GWRS:

5.35

Коэффициент P/B

CWCO:

1.83

GWRS:

5.92

Общая выручка (12 мес.)

CWCO:

$133.97T

GWRS:

$41.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

CWCO:

$45.62T

GWRS:

$27.64M

EBITDA (12 мес.)

CWCO:

$18.03M

GWRS:

$20.37M

Доходность по периодам

С начала года, CWCO показывает доходность -6.91%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью -8.32%.

CWCO

С начала года

-6.91%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-1.55%

1 год

-2.63%

5 лет

12.47%

10 лет

9.60%

GWRS

С начала года

-8.32%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-11.70%

5 лет

2.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWCO и GWRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CWCO
Ранг риск-скорректированной доходности CWCO, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWCO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
GWRS
Ранг риск-скорректированной доходности GWRS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWCO c GWRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CWCO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CWCO: 0.01
GWRS: -0.43
Коэффициент Сортино CWCO, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CWCO: 0.23
GWRS: -0.44
Коэффициент Омега CWCO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CWCO: 1.03
GWRS: 0.95
Коэффициент Кальмара CWCO, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CWCO: 0.00
GWRS: -0.25
Коэффициент Мартина CWCO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CWCO: 0.01
GWRS: -1.08

Показатель коэффициента Шарпа CWCO на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа GWRS равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWCO и GWRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
-0.43
CWCO
GWRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWCO и GWRS

Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности GWRS в 2.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		1.78%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%2.81%
GWRS
Global Water Resources, Inc.		2.87%2.61%2.29%2.26%1.69%2.00%2.19%2.84%2.97%1.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWCO и GWRS

Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки GWRS в -51.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и GWRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.31%
-44.37%
CWCO
GWRS

Волатильность

Сравнение волатильности CWCO и GWRS

Текущая волатильность для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) составляет 6.06%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что CWCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.06%
7.42%
CWCO
GWRS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWCO и GWRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию