PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CWCO с GWRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CWCO и GWRS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CWCO и GWRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
120.49%
138.90%
CWCO
GWRS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWCO:

-0.81

GWRS:

-0.14

Коэф-т Сортино

CWCO:

-1.06

GWRS:

0.02

Коэф-т Омега

CWCO:

0.88

GWRS:

1.00

Коэф-т Кальмара

CWCO:

-0.76

GWRS:

-0.11

Коэф-т Мартина

CWCO:

-1.06

GWRS:

-0.69

Индекс Язвы

CWCO:

26.01%

GWRS:

6.00%

Дневная вол-ть

CWCO:

33.99%

GWRS:

30.39%

Макс. просадка

CWCO:

-81.47%

GWRS:

-51.67%

Текущая просадка

CWCO:

-33.81%

GWRS:

-36.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWCO:

$411.71M

GWRS:

$303.50M

EPS

CWCO:

$1.66

GWRS:

$0.27

Цена/прибыль

CWCO:

15.66

GWRS:

46.41

PEG коэффициент

CWCO:

2.24

GWRS:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

CWCO:

$158.81M

GWRS:

$51.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

CWCO:

$56.42M

GWRS:

$29.66M

EBITDA (12 мес.)

CWCO:

$38.36M

GWRS:

$18.02M

Доходность по периодам

С начала года, CWCO показывает доходность -29.96%, что значительно ниже, чем у GWRS с доходностью -6.19%.


CWCO

С начала года

-29.96%

1 месяц

-6.24%

6 месяцев

0.11%

1 год

-27.91%

5 лет

10.70%

10 лет

12.43%

GWRS

С начала года

-6.19%

1 месяц

-6.80%

6 месяцев

1.02%

1 год

-5.32%

5 лет

1.15%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CWCO c GWRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CWCO, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.81-0.14
Коэффициент Сортино CWCO, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.060.02
Коэффициент Омега CWCO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.881.00
Коэффициент Кальмара CWCO, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.76-0.11
Коэффициент Мартина CWCO, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.06-0.69
CWCO
GWRS

Показатель коэффициента Шарпа CWCO на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа GWRS равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWCO и GWRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.81
-0.14
CWCO
GWRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWCO и GWRS

Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности GWRS в 2.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.
1.60%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%2.81%2.13%
GWRS
Global Water Resources, Inc.
2.50%2.29%2.26%1.69%2.00%2.19%2.84%2.97%1.90%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWCO и GWRS

Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки GWRS в -51.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и GWRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-33.81%
-36.79%
CWCO
GWRS

Волатильность

Сравнение волатильности CWCO и GWRS

Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеют волатильность 8.76% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.76%
8.36%
CWCO
GWRS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWCO и GWRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab