Сравнение CWCO с GWRS
CWCO (Consolidated Water Co. Ltd.) and GWRS (Global Water Resources, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, CWCO returned 10.46%/yr vs 0.26%/yr for GWRS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWCO и GWRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWCO показывает доходность -16.26%, что значительно ниже, чем у GWRS с доходностью -14.39%. За последние 10 лет акции CWCO превзошли акции GWRS по среднегодовой доходности: 10.46% против 0.26% соответственно.
CWCO
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -21.43%
- С начала года
- -16.26%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 21.15%
- 10 лет*
- 10.46%
GWRS
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- -18.49%
- С начала года
- -14.39%
- 1 год
- -28.01%
- 3 года*
- -16.33%
- 5 лет*
- -13.82%
- 10 лет*
- 0.26%
Сравнение доходности по годам CWCO и GWRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | -16.26% | 38.70% | -26.46% | 144.17% | 42.62% | -9.12% | -24.11% | 43.03% | -4.40% | 18.30% |
GWRS Global Water Resources, Inc. | -14.39% | -24.33% | -9.94% | 0.95% | -20.68% | 20.65% | 12.34% | 33.21% | 11.84% | 5.74% |
Correlation
The correlation between CWCO and GWRS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г. | 0.27 |
The correlation between CWCO and GWRS shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWCO:
$466.73M
GWRS:
$203.36M
CWCO:
$1.62
GWRS:
$0.07
CWCO:
17.95
GWRS:
98.21
CWCO:
0.08
GWRS:
64.82
CWCO:
2.42
GWRS:
3.47
CWCO:
$128.33M
GWRS:
$56.59M
CWCO:
$46.99M
GWRS:
$16.24M
CWCO:
$22.17M
GWRS:
$19.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWCO vs. GWRS — Ранг доходности на риск
CWCO
GWRS
Сравнение CWCO c GWRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWCO | GWRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.86 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.74 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -1.23 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWCO и GWRS
Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки GWRS в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и GWRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWCO | GWRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.47% | -63.38% | -18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -38.17% | +12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.23% | -48.36% | +10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.23% | -63.38% | +25.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | -63.38% | +15.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.41% | -60.71% | +37.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.22% | -22.37% | -15.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 22.83% | -11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWCO и GWRS
Текущая волатильность для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) составляет 5.19%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что CWCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWCO | GWRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 8.86% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 26.57% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 33.72% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 32.22% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.84% | 33.61% | +4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWCO и GWRS
Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности GWRS в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.92% | 1.42% | 1.16% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% |
GWRS Global Water Resources, Inc. | 4.29% | 3.60% | 2.62% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.81% | 2.94% | 1.90% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWCO и GWRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWCO и GWRS
CWCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.92M при выручке в 29.97M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
GWRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CWCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.44M при выручке в 29.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
GWRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 389.00K при выручке в 13.29M, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
CWCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.78M при выручке в 29.97M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
GWRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -366.00K при выручке в 13.29M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
Часто задаваемые вопросы
CWCO and GWRS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWRS has higher volatility (8.86%) compared to CWCO (5.19%). In terms of maximum drawdown, CWCO dropped -81.47% vs GWRS's -63.38%.
CWCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWCO и GWRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор