PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWCO с GWRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CWCO с GWRS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CWCO (Consolidated Water Co. Ltd.) and GWRS (Global Water Resources, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, CWCO returned 10.95%/yr vs 1.36%/yr for GWRS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CWCO и GWRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWCO показывает доходность -16.92%, что значительно ниже, чем у GWRS с доходностью -15.17%. За последние 10 лет акции CWCO превзошли акции GWRS по среднегодовой доходности: 10.95% против 1.36% соответственно.

CWCO

1 день
-1.26%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-16.92%
6 месяцев
-18.58%
1 год
0.15%
3 года*
8.10%
5 лет*
20.54%
10 лет*
10.95%

GWRS

1 день
-0.99%
1 месяц
-8.73%
С начала года
-15.17%
6 месяцев
-16.16%
1 год
-28.70%
3 года*
-15.18%
5 лет*
-13.69%
10 лет*
1.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWCO и GWRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		-16.92%38.70%-26.46%144.17%42.62%-9.12%-24.11%43.03%-4.40%18.30%
GWRS
Global Water Resources, Inc.		-15.17%-24.33%-9.94%0.95%-20.68%20.65%12.34%33.21%11.84%5.74%

Correlation

The correlation between CWCO and GWRS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г.

0.27

The correlation between CWCO and GWRS shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CWCO:

$1.44

GWRS:

$0.07

Коэффициент P/E

CWCO:

20.16

GWRS:

97.41

Коэффициент PEG

CWCO:

0.09

GWRS:

64.29

Коэффициент P/S

CWCO:

2.72

GWRS:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

CWCO:

$128.33M

GWRS:

$56.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

CWCO:

$46.99M

GWRS:

$16.24M

EBITDA (12 мес.)

CWCO:

$22.17M

GWRS:

$19.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consolidated Water Co. Ltd.

Global Water Resources, Inc.

Часто сравнивают с CWCO:
CWCO с PNRCWCO с BRBRCWCO с SPYCWCO с FANGCWCO с VOOCWCO с NVDACWCO с XLU
Часто сравнивают с GWRS:
GWRS с WTRGGWRS с CWTGWRS с AWRGWRS с MSEXGWRS с YORWGWRS с AWKGWRS с CGW

Доходность на риск

CWCO vs. GWRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWCO
Ранг доходности на риск CWCO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWCO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GWRS
Ранг доходности на риск GWRS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWRS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWCO c GWRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWCOGWRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.85

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-1.04

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.86

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.75

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

-1.33

+1.35

CWCO vs. GWRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWCO на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа GWRS равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWCO и GWRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWCO и GWRS

Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки GWRS в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и GWRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWCOGWRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.47%

-63.38%

-18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.29%

-38.17%

+12.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.23%

-48.36%

+10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.23%

-63.38%

+25.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

-63.38%

+15.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.01%

-61.07%

+37.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.25%

-22.14%

-16.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.44%

21.55%

-11.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CWCO и GWRS

Текущая волатильность для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) составляет 5.53%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что CWCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWCOGWRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

9.86%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

25.99%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.81%

34.01%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.33%

32.14%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.88%

33.60%

+4.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWCO и GWRS

Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности GWRS в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		1.93%1.42%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%
GWRS
Global Water Resources, Inc.		4.32%3.60%2.62%2.28%2.22%1.71%2.01%2.18%2.81%2.94%1.90%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWCO и GWRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20222023202420252026
29.97M
13.29M
(CWCO) Общая выручка
(GWRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CWCO и GWRS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Consolidated Water Co. Ltd. и Global Water Resources, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
36.4%
0
Активы портфеля
CWCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.92M при выручке в 29.97M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

GWRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CWCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.44M при выручке в 29.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

GWRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 389.00K при выручке в 13.29M, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

CWCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.78M при выручке в 29.97M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

GWRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -366.00K при выручке в 13.29M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.

Часто задаваемые вопросы

CWCO and GWRS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWRS has higher volatility (9.86%) compared to CWCO (5.53%). In terms of maximum drawdown, CWCO dropped -81.47% vs GWRS's -63.38%.

CWCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWCO и GWRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор