Сравнение CVX с MS
CVX (Chevron Corporation) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 27.71%/yr for MS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у MS с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 10.94% против 27.71% соответственно.
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 10.43%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 66.17%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
Сравнение доходности по годам CVX и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between CVX and MS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.42 |
The correlation between CVX and MS shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$371.80B
MS:
$340.97B
CVX:
$5.75
MS:
$11.41
CVX:
32.54
MS:
18.75
CVX:
3.17
MS:
1.76
CVX:
1.93
MS:
2.84
CVX:
2.02
MS:
3.26
CVX:
$185.89B
MS:
$120.22B
CVX:
$47.27B
MS:
$69.72B
CVX:
$40.44B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. MS — Ранг доходности на риск
CVX
MS
Сравнение CVX c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.53 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 11.65 | -5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и MS
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -88.12% | +32.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -18.83% | +4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -29.24% | +8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -32.38% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -51.33% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -1.94% | -8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -33.69% | +22.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 5.70% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и MS
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 8.62% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 21.46% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 25.81% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 28.75% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 31.51% | -2.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и MS
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности MS в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и MS
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and MS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (8.62%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор