Сравнение CVX с MS
CVX (Chevron Corporation) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, CVX returned 10.61%/yr vs 25.48%/yr for MS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у MS с доходностью 20.12%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 10.61% против 25.48% соответственно.
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.26%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 10.29%
MS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 12.77%
- С начала года
- 20.12%
- 1 год
- 53.40%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 25.48%
- Всё время*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам CVX и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 26.84% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
MS Morgan Stanley | 20.12% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between CVX and MS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.41 |
The correlation between CVX and MS shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$377.75B
MS:
$332.76B
CVX:
$5.57
MS:
$11.41
CVX:
34.06
MS:
18.48
CVX:
3.31
MS:
1.74
CVX:
2.02
MS:
2.80
CVX:
2.05
MS:
3.21
CVX:
$185.89B
MS:
$120.22B
CVX:
$47.27B
MS:
$69.72B
CVX:
$40.44B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. MS — Ранг доходности на риск
CVX
MS
Сравнение CVX c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.85 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 9.21 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и MS
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -88.12% | +32.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.81% | -18.83% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.81% | -29.24% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -32.38% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -51.33% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -7.71% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -33.60% | +22.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 5.82% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и MS
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.57%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 9.63% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 22.21% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 27.22% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 28.76% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 31.32% | -2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и MS
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности MS в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
MS Morgan Stanley | 1.90% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и MS
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and MS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (9.63%) compared to CVX (7.57%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор