Сравнение CVX с MA
CVX (Chevron Corporation) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CVX returned 10.61%/yr vs 20.01%/yr for MA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 10.61% против 20.01% соответственно.
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.26%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 10.29%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.96%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 20.01%
- Всё время*
- 28.24%
Сравнение доходности по годам CVX и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 26.84% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
MA Mastercard Incorporated | -3.64% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between CVX and MA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.35 |
The correlation between CVX and MA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$377.75B
MA:
$483.70B
CVX:
$5.57
MA:
$17.33
CVX:
34.06
MA:
31.60
CVX:
3.31
MA:
1.84
CVX:
2.02
MA:
14.50
CVX:
2.05
MA:
72.73
CVX:
$185.89B
MA:
$33.94B
CVX:
$47.27B
MA:
$26.70B
CVX:
$40.44B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. MA — Ранг доходности на риск
CVX
MA
Сравнение CVX c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.02 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | -0.03 | +4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и MA
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -62.67% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.81% | -20.91% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.81% | -20.91% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -28.25% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -41.00% | -14.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -8.03% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -9.84% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 11.12% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и MA
Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 6.95% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 17.75% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 21.88% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 23.98% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 26.91% | +2.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и MA
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности MA в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
MA Mastercard Incorporated | 0.62% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и MA
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and MA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.57%) compared to MA (6.95%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs MA's -62.67%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор