Сравнение CVX с ISRG
CVX (Chevron Corporation) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 19.37%/yr for ISRG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.09%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 10.98% против 19.37% соответственно.
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам CVX и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between CVX and ISRG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2001 г. | 0.28 |
The correlation between CVX and ISRG shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$375.81B
ISRG:
$150.62B
CVX:
$5.75
ISRG:
$8.24
CVX:
32.89
ISRG:
50.80
CVX:
3.20
ISRG:
3.11
CVX:
1.95
ISRG:
14.30
CVX:
2.05
ISRG:
8.56
CVX:
$185.89B
ISRG:
$10.58B
CVX:
$47.27B
ISRG:
$7.02B
CVX:
$40.44B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. ISRG — Ранг доходности на риск
CVX
ISRG
Сравнение CVX c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVX | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.87 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.78 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -1.60 | +8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVX | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | -0.81 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.25 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CVX и ISRG
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -82.26% | +26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -32.14% | +18.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -34.10% | +13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -49.90% | +24.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -49.90% | -5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -31.43% | +21.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -21.28% | +9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 16.18% | -10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и ISRG
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.14%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 11.58% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 20.48% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 31.02% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 33.17% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 32.39% | -3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и ISRG
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и ISRG
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and ISRG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (11.58%) compared to CVX (7.14%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs ISRG's -82.26%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор