PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVX с HD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с HD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CVX (Chevron Corporation) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CVX returned 10.61%/yr vs 12.00%/yr for HD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 10.61% против 12.00% соответственно.

CVX

1 день
1.24%
1 месяц
9.26%
6 месяцев
16.28%
С начала года
26.84%
1 год
31.74%
3 года*
10.70%
5 лет*
18.47%
10 лет*
10.61%
Всё время*
10.29%

HD

1 день
-1.72%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
-11.15%
С начала года
-1.84%
1 год
-4.87%
3 года*
3.89%
5 лет*
2.94%
10 лет*
12.00%
Всё время*
24.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и HD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		26.84%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
HD
The Home Depot, Inc.		-1.84%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%

Correlation

The correlation between CVX and HD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.31

The correlation between CVX and HD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$377.75B

HD:

$332.08B

EPS

CVX:

$5.57

HD:

$14.08

Коэффициент P/E

CVX:

34.06

HD:

23.66

Коэффициент P/S

CVX:

2.02

HD:

1.99

Коэффициент P/B

CVX:

2.05

HD:

23.91

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

HD:

$166.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

HD:

$55.19B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

HD:

$23.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

The Home Depot, Inc.

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с MAHD с CATHD с JPM

Доходность на риск

CVX vs. HD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг доходности на риск HD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-0.20

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
-0.11

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.99

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.17

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

-0.32

+4.54

CVX vs. HD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа HD равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и HD

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и HD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-70.46%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.81%

-28.81%

+8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.81%

-28.84%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-34.73%

+9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-37.99%

-17.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-19.74%

+10.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-20.59%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

15.36%

-7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и HD

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.57%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

9.23%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

19.18%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

25.08%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.16%

24.42%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.25%

24.99%

+4.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и HD

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности HD в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.68%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
HD
The Home Depot, Inc.		2.78%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
47.56B
41.77B
(CVX) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVX и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
9.6%
33.0%
Активы портфеля
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

Часто задаваемые вопросы

CVX and HD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HD has higher volatility (9.23%) compared to CVX (7.57%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs HD's -70.46%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и HD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор