Сравнение CVX с DBA
CVX (Chevron Corporation) is a stock, while DBA (Invesco DB Agriculture Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. Over the past 10 years, CVX returned 10.61%/yr vs 4.63%/yr for DBA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и DBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 10.61% против 4.63% соответственно.
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.26%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 10.29%
DBA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 4.63%
- Всё время*
- 1.55%
Сравнение доходности по годам CVX и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 26.84% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 9.80% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
Correlation
The correlation between CVX and DBA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between CVX and DBA shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. DBA — Ранг доходности на риск
CVX
DBA
Сравнение CVX c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.34 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 2.78 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и DBA
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и DBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -67.97% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.81% | -8.67% | -12.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.81% | -12.36% | -8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -15.94% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -35.64% | -20.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -22.70% | +13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -41.00% | +29.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 4.15% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и DBA
Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 4.33% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 7.65% | +10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 10.91% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 13.84% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 13.04% | +16.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и DBA
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности DBA в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.26% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVX and DBA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.57%) compared to DBA (4.33%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs DBA's -67.97%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и DBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор