Сравнение CVX с AMBA
CVX (Chevron Corporation) and AMBA (Ambarella, Inc.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while AMBA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, CVX returned 10.61%/yr vs 1.60%/yr for AMBA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и AMBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 10.61% против 1.60% соответственно.
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.26%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 10.29%
AMBA
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 18.01%
Сравнение доходности по годам CVX и AMBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 26.84% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
AMBA Ambarella, Inc. | -7.26% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
Correlation
The correlation between CVX and AMBA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.20 |
The correlation between CVX and AMBA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$377.75B
AMBA:
$2.88B
CVX:
$5.57
AMBA:
-$1.62
CVX:
2.02
AMBA:
6.96
CVX:
2.05
AMBA:
4.73
CVX:
$185.89B
AMBA:
$405.19M
CVX:
$47.27B
AMBA:
$238.32M
CVX:
$40.44B
AMBA:
-$69.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. AMBA — Ранг доходности на риск
CVX
AMBA
Сравнение CVX c AMBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | AMBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.06 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.11 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | -0.21 | +4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и AMBA
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и AMBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -81.65% | +25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.81% | -49.06% | +28.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.81% | -52.64% | +31.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -81.65% | +56.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -81.65% | +25.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -69.70% | +60.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -48.55% | +37.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 25.03% | -17.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и AMBA
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.57%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 36.87%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 36.87% | -29.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 58.50% | -40.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 73.91% | -51.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 65.35% | -40.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 58.03% | -28.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и AMBA
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как AMBA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и AMBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и AMBA
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and AMBA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.87%) compared to CVX (7.57%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs AMBA's -81.65%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и AMBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор