PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVTRX с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVTRX с PYLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CVTRX (Calamos Growth and Income Fund) and PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both funds - CVTRX is a Diversified Portfolio fund managed by Calamos, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Over the past 3 years, CVTRX returned 18.65%/yr vs 8.15%/yr for PYLD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CVTRX charges 1.05%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.

Доходность

Сравнение доходности CVTRX и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVTRX показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 1.71%.

CVTRX

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.34%
С начала года
9.24%
6 месяцев
7.87%
1 год
22.68%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.16%

PYLD

1 день
0.11%
1 месяц
0.95%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.60%
1 год
6.70%
3 года*
8.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVTRX и PYLD

2026 (YTD)202520242023
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		9.24%17.46%20.66%7.51%
PYLD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		1.71%9.57%7.69%5.46%

Correlation

The correlation between CVTRX and PYLD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.31

The correlation between CVTRX and PYLD shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund

PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CTRIX
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

CVTRX vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVTRX c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVTRXPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.19

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.20

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.07

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

9.39

+1.50

CVTRX vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVTRX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVTRX и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVTRX и PYLD

Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVTRXPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-4.52%

-39.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-3.25%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

-4.52%

-11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

0.00%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-0.64%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.72%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CVTRX и PYLD

Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVTRXPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

1.04%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

2.63%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

3.07%

+9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

3.98%

+10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

3.98%

+11.43%

Сравнение комиссий CVTRX и PYLD

CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVTRX и PYLD

Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности PYLD в 6.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		6.69%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%
PYLD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.25%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVTRX and PYLD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVTRX has higher volatility (5.21%) compared to PYLD (1.04%). In terms of maximum drawdown, CVTRX dropped -44.13% vs PYLD's -4.52%.

PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVTRX и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор