PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVTRX с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVTRX с PYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CVTRX и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVTRX и PYLD

2026 (YTD)202520242023
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		-3.83%17.46%20.66%7.09%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, CVTRX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью -0.61%.

CVTRX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.24%
1 год
18.06%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.55%

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR

Сравнение комиссий CVTRX и PYLD

CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

CVTRX
Calamos Growth and Income Fund
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

CVTRX vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVTRX c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVTRXPYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.77

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.47

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.91

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

7.76

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVTRX vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVTRX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа PYLD равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVTRX и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVTRXPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.77

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

2.01

-1.22

Корреляция

Корреляция между CVTRX и PYLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVTRX и PYLD

Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности PYLD в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		7.67%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVTRX и PYLD

Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и PYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

CVTRXPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-4.52%

-39.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-3.25%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-1.98%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-0.64%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.80%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CVTRX и PYLD

Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVTRXPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

1.66%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

2.13%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

3.44%

+12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

4.00%

+10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

4.00%

+11.32%