Сравнение PYLD с FTBD
PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) and FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) are both exchange-traded funds - PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while FTBD is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, PYLD returned 8.13%/yr vs 5.31%/yr for FTBD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PYLD и FTBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYLD показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у FTBD с доходностью 1.78%.
PYLD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTBD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYLD и FTBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.60% | 9.57% | 7.69% | 5.46% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 1.78% | 8.35% | 1.77% | 3.68% |
Correlation
The correlation between PYLD and FTBD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between PYLD and FTBD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYLD vs. FTBD — Ранг доходности на риск
PYLD
FTBD
Сравнение PYLD c FTBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYLD | FTBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.96 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 6.52 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYLD и FTBD
Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и FTBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYLD | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.52% | -6.98% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -2.98% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.52% | -6.56% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.38% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -1.56% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.89% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYLD и FTBD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) имеют волатильность 1.07% и 1.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYLD | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.12% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 3.24% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 4.27% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 5.84% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 5.84% | -1.85% |
Сравнение комиссий PYLD и FTBD
И PYLD, и FTBD имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYLD и FTBD
Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности FTBD в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.00% | 5.04% | 4.76% | 4.69% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.25% | 6.21% | 6.40% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
PYLD and FTBD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTBD has higher volatility (1.12%) compared to PYLD (1.07%). In terms of maximum drawdown, PYLD dropped -4.52% vs FTBD's -6.98%.
On 3-year performance, PYLD leads with 8.13% vs 5.31% for FTBD. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PYLD has performed better with a 8.13% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYLD and FTBD have the same expense ratio: 0.55% per year.
PYLD has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 5.00% for FTBD.
PYLD is categorized as Multisector Bonds, while FTBD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Fidelity.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYLD и FTBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор