PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYLD с FTBD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYLD с FTBD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD).

PYLD и FTBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PYLD и FTBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYLD и FTBD

2026 (YTD)202520242023
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%5.60%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		0.43%8.35%1.77%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у FTBD с доходностью 0.43%.

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTBD

1 день
0.13%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.47%
3 года*
4.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Fidelity Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с VCSH
Часто сравнивают с FTBD:
FTBD с PIMIXFTBD с FIGBFTBD с FBNDFTBD с KORPFTBD с SPAXXFTBD с BNDFTBD с CGMS

Сравнение комиссий PYLD и FTBD

И PYLD, и FTBD имеют комиссию равную 0.55%.

PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF

Доходность на риск

PYLD vs. FTBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FTBD
Ранг доходности на риск FTBD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLD c FTBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYLDFTBDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.18

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.69

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.97

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

6.62

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYLD vs. FTBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FTBD равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и FTBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYLDFTBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.18

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.75

+1.26

Корреляция

Корреляция между PYLD и FTBD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и FTBD

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности FTBD в 5.07%

TTM202520242023
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		5.07%5.04%4.76%4.69%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и FTBD

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и FTBD.

Загрузка...

Показатели просадок

PYLDFTBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-6.98%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-2.98%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.70%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-1.59%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.89%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и FTBD

Текущая волатильность для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) составляет 1.66%, в то время как у Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что PYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYLDFTBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.17%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

2.99%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

4.66%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

5.94%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

5.94%

-1.94%