PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYLD с CGMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PYLD и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.67%
14.71%
PYLD
CGMS

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PYLD показывает доходность 6.69%, а CGMS немного выше – 6.74%.


PYLD

С начала года

6.69%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

5.16%

1 год

11.36%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CGMS

С начала года

6.74%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

4.59%

1 год

11.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PYLDCGMS
Коэф-т Шарпа2.952.40
Коэф-т Сортино4.473.61
Коэф-т Омега1.611.46
Коэф-т Кальмара5.475.99
Коэф-т Мартина15.7517.74
Индекс Язвы0.72%0.65%
Дневная вол-ть3.84%4.80%
Макс. просадка-4.52%-3.79%
Текущая просадка-1.20%-0.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYLD и CGMS

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.


PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PYLD и CGMS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYLD c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYLD, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.952.40
Коэффициент Сортино PYLD, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.473.61
Коэффициент Омега PYLD, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.611.46
Коэффициент Кальмара PYLD, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.475.99
Коэффициент Мартина PYLD, с текущим значением в 15.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.7517.74
PYLD
CGMS

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMS равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
2.40
PYLD
CGMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и CGMS

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности CGMS в 5.85%


TTM20232022
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
5.73%2.72%0.00%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
5.85%5.84%0.97%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и CGMS

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что больше максимальной просадки CGMS в -3.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и CGMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.20%
-0.96%
PYLD
CGMS

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и CGMS

Текущая волатильность для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) составляет 1.18%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что PYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18%
1.67%
PYLD
CGMS