Сравнение PYLD с CGMS
PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PYLD returned 8.06%/yr vs 8.00%/yr for CGMS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYLD charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.
Доходность
Сравнение доходности PYLD и CGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYLD показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью 1.54%.
PYLD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYLD и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.41% | 9.57% | 7.69% | 5.46% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.54% | 7.52% | 7.24% | 7.33% |
Correlation
The correlation between PYLD and CGMS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between PYLD and CGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYLD vs. CGMS — Ранг доходности на риск
PYLD
CGMS
Сравнение PYLD c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYLD | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.39 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 10.60 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYLD и CGMS
Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и CGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYLD | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.52% | -4.08% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -2.47% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.52% | -4.08% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.40% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.66% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.56% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYLD и CGMS
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеют волатильность 1.07% и 1.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYLD | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.12% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.78% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 3.50% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 5.12% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 5.12% | -1.13% |
Сравнение комиссий PYLD и CGMS
PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYLD и CGMS
Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности CGMS в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.09% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.27% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYLD and CGMS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGMS has higher volatility (1.12%) compared to PYLD (1.07%). In terms of maximum drawdown, PYLD dropped -4.52% vs CGMS's -4.08%.
On 3-year performance, PYLD leads with 8.06% vs 8.00% for CGMS. On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PYLD has performed better with a 8.06% return vs 8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.
PYLD has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 6.09% for CGMS.
They also come from different issuers: PIMCO and Capital Group. Their fees differ too: 0.55% for PYLD and 0.39% for CGMS.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYLD и CGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор