PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYLD с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYLD с CGMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, PYLD returned 7.40% vs 7.10% for CGMS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYLD charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.

Доходность

Сравнение доходности PYLD и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью 1.54%.

PYLD

1 день
-0.23%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
-0.25%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.68%
1 год
7.10%
3 года*
7.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYLD и CGMS

2026 (YTD)202520242023
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.95%9.57%7.69%5.60%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		1.54%7.52%7.24%7.46%

Correlation

The correlation between PYLD and CGMS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.79

The correlation between PYLD and CGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PYLD и CGMS

Секторы
PYLD
CGMS

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

91.8%

Технологии

-

8.2%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

PYLD
100.0%
CGMS

-

Сырьевые материалы

PYLD

-

CGMS

-

Коммуникационные услуги

PYLD

-

CGMS

-

Потребительский циклический сектор

PYLD

-

CGMS

-

Потребительский защитный сектор

PYLD

-

CGMS

-

Финансовые услуги

PYLD

-

CGMS

-

Здравоохранение

PYLD

-

CGMS

-

Промышленность

PYLD

-

CGMS

-

Недвижимость

PYLD

-

CGMS
91.8%

Технологии

PYLD

-

CGMS
8.2%

Коммунальные услуги

PYLD

-

CGMS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBDPYLD с VCSH
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с JCPBCGMS с DIALCGMS с HFSICGMS с BCOIXCGMS с ABNDX

Доходность на риск

PYLD vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLD c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYLDCGMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.08

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.14

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.88

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

12.89

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYLD vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYLDCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.08

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

1.66

+0.38

Просадки

Сравнение просадок PYLD и CGMS

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и CGMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYLDCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-4.08%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-2.47%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.25%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-0.67%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.55%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и CGMS

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что PYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYLDCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.15%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.66%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

3.43%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

5.13%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.99%

5.13%

-1.14%

Сравнение комиссий PYLD и CGMS

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и CGMS

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности CGMS в 6.09%

ПозицияTTM2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		6.09%6.00%5.91%5.84%0.97%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.30%6.21%6.40%2.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYLD and CGMS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYLD has higher volatility (1.24%) compared to CGMS (1.15%). In terms of maximum drawdown, PYLD dropped -4.52% vs CGMS's -4.08%.

On 1-year performance, PYLD leads with 7.40% vs 7.10% for CGMS. On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PYLD has performed better with a 7.40% return vs 7.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.

PYLD has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 6.09% for CGMS.

They also come from different issuers: PIMCO and Capital Group. Their fees differ too: 0.55% for PYLD and 0.39% for CGMS.

PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYLD и CGMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор