PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYLD с CGMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PYLDCGMS
Дох-ть с нач. г.6.89%7.40%
Дох-ть за 1 год13.56%14.47%
Коэф-т Шарпа3.262.78
Коэф-т Сортино5.044.25
Коэф-т Омега1.691.55
Коэф-т Кальмара6.287.19
Коэф-т Мартина19.4022.27
Индекс Язвы0.67%0.62%
Дневная вол-ть4.00%4.97%
Макс. просадка-4.52%-3.79%
Текущая просадка-1.01%-0.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PYLD и CGMS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PYLD и CGMS

С начала года, PYLD показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью 7.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.64%
5.71%
PYLD
CGMS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYLD и CGMS

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.


PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYLD c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYLD, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PYLD, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PYLD, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PYLD, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PYLD, с текущим значением в 19.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.40
CGMS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGMS, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGMS, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGMS, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGMS, с текущим значением в 7.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGMS, с текущим значением в 22.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.27

Сравнение коэффициента Шарпа PYLD и CGMS

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMS равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
3.26
2.78
PYLD
CGMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и CGMS

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности CGMS в 5.81%


TTM20232022
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
5.72%2.72%0.00%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
5.81%5.84%0.97%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и CGMS

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что больше максимальной просадки CGMS в -3.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и CGMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.01%
-0.34%
PYLD
CGMS

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и CGMS

Текущая волатильность для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) составляет 1.20%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что PYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20%
1.69%
PYLD
CGMS