PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYLD с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYLD с CGMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).

PYLD и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PYLD и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYLD и CGMS

2026 (YTD)202520242023
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%5.60%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		-0.02%7.52%7.24%7.46%

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью -0.02%.

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
0.22%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXRPYLD с VCSH
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с DIALCGMS с JCPBCGMS с BCOIXCGMS с ABNDXCGMS с GLDM

Сравнение комиссий PYLD и CGMS

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.

PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Доходность на риск

PYLD vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLD c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYLDCGMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.34

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.87

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.64

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

7.19

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYLD vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа CGMS равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYLDCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.34

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

1.63

+0.38

Корреляция

Корреляция между PYLD и CGMS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и CGMS

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности CGMS в 5.93%

TTM2025202420232022
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%0.00%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.93%6.00%5.91%5.84%0.97%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и CGMS

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и CGMS.

Загрузка...

Показатели просадок

PYLDCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-4.08%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.65%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.21%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-0.69%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.84%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и CGMS

Текущая волатильность для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) составляет 1.66%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что PYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYLDCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.94%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

2.48%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

4.44%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

5.19%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

5.19%

-1.19%