PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYLD с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYLD с AGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. PYLD is actively managed, while AGG is passively managed. Over the past year, PYLD returned 6.91% vs 4.69% for AGG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PYLD charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности PYLD и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.42%.

PYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.43%
1 год
6.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYLD и AGG

2026 (YTD)202520242023
PYLD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.98%9.57%7.69%5.60%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.42%7.19%1.31%3.30%

Correlation

The correlation between PYLD and AGG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.88

The correlation between PYLD and AGG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с FLXRPYLD с FTBDPYLD с VCSH
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

PYLD vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLD c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYLDAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.24

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
1.83

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.70

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

5.21

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYLD vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYLDAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.24

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

0.59

+1.45

Просадки

Сравнение просадок PYLD и AGG

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYLDAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-18.43%

+13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-2.76%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.98%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-2.71%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.90%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и AGG

PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.24% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYLDAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.29%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.74%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

3.85%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

6.09%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

5.40%

-1.42%

Сравнение комиссий PYLD и AGG

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и AGG

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности AGG в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
PYLD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.29%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYLD and AGG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGG has higher volatility (1.29%) compared to PYLD (1.24%). In terms of maximum drawdown, PYLD dropped -4.52% vs AGG's -18.43%.

On 1-year performance, PYLD leads with 6.91% vs 4.69% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PYLD has performed better with a 6.91% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.

PYLD has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 3.98% for AGG.

PYLD is categorized as Multisector Bonds, while AGG is Total Bond Market. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.55% for PYLD and 0.03% for AGG.

PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYLD и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор