PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYLD с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PYLDAGG
Дох-ть с нач. г.6.89%2.65%
Дох-ть за 1 год13.56%9.31%
Коэф-т Шарпа3.261.40
Коэф-т Сортино5.042.06
Коэф-т Омега1.691.25
Коэф-т Кальмара6.280.54
Коэф-т Мартина19.405.12
Индекс Язвы0.67%1.64%
Дневная вол-ть4.00%5.98%
Макс. просадка-4.52%-18.43%
Текущая просадка-1.01%-7.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PYLD и AGG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PYLD и AGG

С начала года, PYLD показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.64%
4.60%
PYLD
AGG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYLD и AGG

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYLD c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYLD, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PYLD, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PYLD, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PYLD, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PYLD, с текущим значением в 19.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.40
AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.12

Сравнение коэффициента Шарпа PYLD и AGG

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
3.26
1.40
PYLD
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и AGG

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности AGG в 3.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
5.72%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.93%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и AGG

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.01%
-2.81%
PYLD
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и AGG

Текущая волатильность для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) составляет 1.20%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что PYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20%
1.68%
PYLD
AGG