PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYLD с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PYLD и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.59%
3.23%
PYLD
AGG

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.78%.


PYLD

С начала года

6.32%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

4.59%

1 год

11.28%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AGG

С начала года

1.78%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

3.14%

1 год

6.66%

5 лет (среднегодовая)

-0.23%

10 лет (среднегодовая)

1.46%

Основные характеристики


PYLDAGG
Коэф-т Шарпа2.971.29
Коэф-т Сортино4.491.88
Коэф-т Омега1.611.23
Коэф-т Кальмара5.510.52
Коэф-т Мартина16.214.35
Индекс Язвы0.71%1.71%
Дневная вол-ть3.86%5.79%
Макс. просадка-4.52%-18.43%
Текущая просадка-1.54%-8.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYLD и AGG

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PYLD и AGG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYLD c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYLD, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.971.19
Коэффициент Сортино PYLD, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.491.74
Коэффициент Омега PYLD, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.611.21
Коэффициент Кальмара PYLD, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.511.85
Коэффициент Мартина PYLD, с текущим значением в 16.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.213.97
PYLD
AGG

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97
1.19
PYLD
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и AGG

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности AGG в 3.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
5.75%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.96%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и AGG

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.54%
-3.64%
PYLD
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и AGG

Текущая волатильность для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) составляет 1.22%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что PYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22%
1.64%
PYLD
AGG