PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYLD с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYLD с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

PYLD и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PYLD и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYLD и AGG

2026 (YTD)202520242023
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%5.60%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%.

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с FTBDPYLD с FLXRPYLD с VCSH
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий PYLD и AGG

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

PYLD vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLD c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYLDAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.93

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.32

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.76

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

4.89

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYLD vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYLDAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.93

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.60

+1.42

Корреляция

Корреляция между PYLD и AGG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и AGG

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и AGG

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

PYLDAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-18.43%

+13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-2.52%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.30%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-2.71%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.91%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и AGG

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.66% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYLDAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.67%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

2.55%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

4.37%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

6.07%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

5.39%

-1.39%