PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYLD с FLXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYLD с FLXR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) and FLXR (TCW Flexible Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, PYLD returned 7.40% vs 5.89% for FLXR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYLD charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for FLXR.

Доходность

Сравнение доходности PYLD и FLXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у FLXR с доходностью 1.09%.

PYLD

1 день
-0.23%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLXR

1 день
-0.18%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYLD и FLXR

2026 (YTD)20252024
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.95%9.57%4.51%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		1.09%8.37%4.77%

Correlation

The correlation between PYLD and FLXR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.73

The correlation between PYLD and FLXR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PYLD и FLXR

Секторы
PYLD
FLXR

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

62.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

37.6%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

PYLD
100.0%
FLXR

-

Сырьевые материалы

PYLD

-

FLXR

-

Коммуникационные услуги

PYLD

-

FLXR

-

Потребительский циклический сектор

PYLD

-

FLXR

-

Потребительский защитный сектор

PYLD

-

FLXR

-

Финансовые услуги

PYLD

-

FLXR

-

Здравоохранение

PYLD

-

FLXR
62.4%

Промышленность

PYLD

-

FLXR

-

Недвижимость

PYLD

-

FLXR
37.6%

Технологии

PYLD

-

FLXR

-

Коммунальные услуги

PYLD

-

FLXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

TCW Flexible Income ETF

Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с VCSH
Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с FLTRFLXR с ICVTFLXR с AGGFLXR с FALNFLXR с HFSI

Доходность на риск

PYLD vs. FLXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLD c FLXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYLDFLXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.61

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.94

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.04

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

17.36

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYLD vs. FLXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXR равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и FLXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYLDFLXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

2.65

-0.61

Просадки

Сравнение просадок PYLD и FLXR

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и FLXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYLDFLXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-1.94%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-1.46%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.23%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-0.36%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.34%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и FLXR

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что PYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYLDFLXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.76%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

1.65%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

2.26%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

2.79%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.99%

2.79%

+1.20%

Сравнение комиссий PYLD и FLXR

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и FLXR

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности FLXR в 5.82%

ПозицияTTM202520242023
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.82%5.66%3.44%0.00%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.30%6.21%6.40%2.72%

Часто задаваемые вопросы

PYLD and FLXR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYLD has higher volatility (1.24%) compared to FLXR (0.76%). In terms of maximum drawdown, PYLD dropped -4.52% vs FLXR's -1.94%.

On 1-year performance, PYLD leads with 7.40% vs 5.89% for FLXR. On fees, FLXR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FLXR has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PYLD has performed better with a 7.40% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLXR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.

PYLD has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 5.82% for FLXR.

They also come from different issuers: PIMCO and TCW. Their fees differ too: 0.55% for PYLD and 0.40% for FLXR.

FLXR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYLD и FLXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор