PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYLD с BINC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PYLDBINC
Дох-ть с нач. г.6.89%5.50%
Дох-ть за 1 год13.56%10.64%
Коэф-т Шарпа3.263.19
Коэф-т Сортино5.045.22
Коэф-т Омега1.691.71
Коэф-т Кальмара6.288.06
Коэф-т Мартина19.4024.88
Индекс Язвы0.67%0.41%
Дневная вол-ть4.00%3.22%
Макс. просадка-4.52%-1.95%
Текущая просадка-1.01%-0.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PYLD и BINC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PYLD и BINC

С начала года, PYLD показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 5.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.88%
12.65%
PYLD
BINC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYLD и BINC

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.


PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYLD c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYLD, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PYLD, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PYLD, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PYLD, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PYLD, с текущим значением в 19.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.40
BINC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BINC, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BINC, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BINC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BINC, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BINC, с текущим значением в 24.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.88

Сравнение коэффициента Шарпа PYLD и BINC

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINC равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
3.26
3.19
PYLD
BINC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и BINC

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности BINC в 5.52%


TTM2023
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
5.72%2.72%
BINC
BlackRock Flexible Income ETF
5.52%3.13%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и BINC

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что больше максимальной просадки BINC в -1.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и BINC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.01%
-0.47%
PYLD
BINC

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и BINC

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с BlackRock Flexible Income ETF (BINC) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что PYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20%
0.65%
PYLD
BINC