PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYLD с BINC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PYLD и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.67%
12.50%
PYLD
BINC

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 5.36%.


PYLD

С начала года

6.69%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

5.16%

1 год

11.36%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BINC

С начала года

5.36%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

4.00%

1 год

9.33%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PYLDBINC
Коэф-т Шарпа2.953.15
Коэф-т Сортино4.474.98
Коэф-т Омега1.611.68
Коэф-т Кальмара5.477.37
Коэф-т Мартина15.7521.66
Индекс Язвы0.72%0.43%
Дневная вол-ть3.84%2.98%
Макс. просадка-4.52%-1.95%
Текущая просадка-1.20%-0.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYLD и BINC

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.


PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PYLD и BINC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYLD c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYLD, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.953.15
Коэффициент Сортино PYLD, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.474.98
Коэффициент Омега PYLD, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.611.68
Коэффициент Кальмара PYLD, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.477.37
Коэффициент Мартина PYLD, с текущим значением в 15.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.7521.66
PYLD
BINC

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINC равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
3.15
PYLD
BINC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и BINC

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности BINC в 5.53%


TTM2023
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
5.73%2.72%
BINC
BlackRock Flexible Income ETF
5.53%3.13%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и BINC

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что больше максимальной просадки BINC в -1.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и BINC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.20%
-0.60%
PYLD
BINC

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и BINC

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с BlackRock Flexible Income ETF (BINC) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что PYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18%
0.57%
PYLD
BINC