PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYLD с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PYLDPIMIX
Дох-ть с нач. г.6.73%5.35%
Дох-ть за 1 год12.85%10.74%
Коэф-т Шарпа3.282.42
Коэф-т Сортино5.083.73
Коэф-т Омега1.701.49
Коэф-т Кальмара6.332.31
Коэф-т Мартина19.5913.04
Индекс Язвы0.67%0.83%
Дневная вол-ть4.00%4.47%
Макс. просадка-4.52%-13.39%
Текущая просадка-1.17%-1.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PYLD и PIMIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PYLD и PIMIX

С начала года, PYLD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 5.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.33%
4.15%
PYLD
PIMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYLD и PIMIX

PYLD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.


PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYLD c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYLD, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PYLD, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PYLD, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.70
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PYLD, с текущим значением в 6.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PYLD, с текущим значением в 19.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.59
PIMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIMIX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIMIX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIMIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIMIX, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIMIX, с текущим значением в 13.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.04

Сравнение коэффициента Шарпа PYLD и PIMIX

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа PIMIX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
3.28
2.42
PYLD
PIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и PIMIX

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности PIMIX в 6.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
5.72%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
6.21%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%5.46%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и PIMIX

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.17%
-1.24%
PYLD
PIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и PIMIX

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что PYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.19%
1.00%
PYLD
PIMIX