PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYLD с PONPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PYLDPONPX
Дох-ть с нач. г.6.73%5.25%
Дох-ть за 1 год12.85%10.61%
Коэф-т Шарпа3.282.40
Коэф-т Сортино5.083.69
Коэф-т Омега1.701.48
Коэф-т Кальмара6.332.17
Коэф-т Мартина19.5912.87
Индекс Язвы0.67%0.83%
Дневная вол-ть4.00%4.46%
Макс. просадка-4.52%-13.39%
Текущая просадка-1.17%-1.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PYLD и PONPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PYLD и PONPX

С начала года, PYLD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью 5.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.33%
4.09%
PYLD
PONPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYLD и PONPX

PYLD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.


PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
График комиссии PONPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYLD c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYLD, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PYLD, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PYLD, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.70
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PYLD, с текущим значением в 6.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PYLD, с текущим значением в 19.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.59
PONPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PONPX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PONPX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PONPX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PONPX, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PONPX, с текущим значением в 12.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.87

Сравнение коэффициента Шарпа PYLD и PONPX

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа PONPX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
3.28
2.40
PYLD
PONPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и PONPX

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности PONPX в 6.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
5.72%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
6.10%6.10%6.28%3.92%4.79%5.76%5.58%5.32%5.47%7.64%6.18%5.37%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и PONPX

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки PONPX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и PONPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.17%
-1.25%
PYLD
PONPX

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и PONPX

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что PYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.19%
1.00%
PYLD
PONPX