PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYLD с PONPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PYLD и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.16%
3.89%
PYLD
PONPX

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью 4.76%.


PYLD

С начала года

6.69%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

5.16%

1 год

11.36%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

PONPX

С начала года

4.76%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

3.90%

1 год

9.34%

5 лет (среднегодовая)

3.07%

10 лет (среднегодовая)

4.03%

Основные характеристики


PYLDPONPX
Коэф-т Шарпа2.952.17
Коэф-т Сортино4.473.29
Коэф-т Омега1.611.43
Коэф-т Кальмара5.472.40
Коэф-т Мартина15.7510.33
Индекс Язвы0.72%0.90%
Дневная вол-ть3.84%4.30%
Макс. просадка-4.52%-13.39%
Текущая просадка-1.20%-1.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYLD и PONPX

PYLD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.


PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
График комиссии PONPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PYLD и PONPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYLD c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYLD, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.952.17
Коэффициент Сортино PYLD, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.473.29
Коэффициент Омега PYLD, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.611.43
Коэффициент Кальмара PYLD, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.473.96
Коэффициент Мартина PYLD, с текущим значением в 15.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.7510.33
PYLD
PONPX

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа PONPX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
2.17
PYLD
PONPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и PONPX

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности PONPX в 6.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
5.73%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
6.13%6.10%6.28%3.92%4.79%5.76%5.58%5.32%5.47%7.64%6.18%5.37%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и PONPX

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки PONPX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и PONPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.20%
-1.72%
PYLD
PONPX

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и PONPX

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что PYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18%
1.00%
PYLD
PONPX