Сравнение CTRIX с VOO
CTRIX (Calamos Total Return Bond Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - CTRIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Calamos, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CTRIX returned 1.55%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CTRIX charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности CTRIX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTRIX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции CTRIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.55% против 15.56% соответственно.
CTRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.55%
VOO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам CTRIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRIX Calamos Total Return Bond Fund | 0.07% | 7.31% | 1.49% | 4.78% | -12.91% | -1.27% | 6.97% | 9.24% | -1.10% | 3.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.91% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between CTRIX and VOO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.03 |
Over the past year, CTRIX and VOO have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
CTRIX
VOO
Сравнение CTRIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.16 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 14.73 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.39 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.83 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.87 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.89 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CTRIX и VOO
Максимальная просадка CTRIX за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRIX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTRIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.84% | -33.99% | +16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -8.90% | +6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.23% | -18.69% | +12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -24.52% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.84% | -33.99% | +16.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -0.70% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -3.69% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.91% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRIX и VOO
Текущая волатильность для Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) составляет 1.37%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что CTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTRIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 2.84% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 8.90% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 11.80% | -7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 16.81% | -11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 18.01% | -13.42% |
Сравнение комиссий CTRIX и VOO
CTRIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRIX и VOO
Дивидендная доходность CTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VOO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRIX Calamos Total Return Bond Fund | 3.55% | 3.90% | 3.63% | 2.61% | 2.71% | 3.46% | 2.42% | 2.79% | 2.89% | 3.29% | 2.76% | 4.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CTRIX and VOO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (2.84%) compared to CTRIX (1.37%). In terms of maximum drawdown, CTRIX dropped -17.84% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTRIX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор