Сравнение CTRIX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
CTRIX управляется Calamos. Фонд был запущен 27 июн. 2007 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности CTRIX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTRIX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRIX Calamos Total Return Bond Fund | -0.41% | 7.31% | 1.49% | 4.78% | -12.91% | -1.27% | 6.97% | 9.24% | -1.10% | 3.32% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CTRIX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции CTRIX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.39% соответственно.
CTRIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.61%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTRIX и PGSIX
CTRIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
CTRIX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
CTRIX
PGSIX
Сравнение CTRIX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRIX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.64 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.84 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 5.63 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.24 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между CTRIX и PGSIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRIX и PGSIX
Дивидендная доходность CTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRIX Calamos Total Return Bond Fund | 3.59% | 3.90% | 3.63% | 2.61% | 2.71% | 3.46% | 2.42% | 2.79% | 2.89% | 3.29% | 2.76% | 4.68% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок CTRIX и PGSIX
Максимальная просадка CTRIX за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRIX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTRIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.84% | -22.28% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -3.85% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -21.57% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.84% | -22.28% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -1.49% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -2.62% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.26% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRIX и PGSIX
Текущая волатильность для Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) составляет 1.63%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что CTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTRIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.96% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 3.45% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 5.95% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 6.96% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 5.91% | -1.34% |