Сравнение CTRIX с CIHEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX).

CTRIX управляется Calamos. Фонд был запущен 27 июн. 2007 г.. CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CTRIX и CIHEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTRIX и CIHEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CTRIX Calamos Total Return Bond Fund	-0.41%	7.31%	1.49%	4.78%	-12.91%	-1.27%	6.97%	9.24%	-1.10%	3.32%
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund	-2.14%	11.36%	14.96%	15.88%	-11.11%	13.31%	9.66%	14.47%	0.87%	8.37%

Доходность по периодам

С начала года, CTRIX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у CIHEX с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции CTRIX уступали акциям CIHEX по среднегодовой доходности: 1.61% против 7.78% соответственно.

CTRIX

1 день: 0.22%

1 месяц: -1.63%

С начала года: -0.41%

6 месяцев: 0.38%

1 год: 3.87%

3 года*: 3.40%

5 лет*: 0.10%

10 лет*: 1.61%

CIHEX

1 день: 1.46%

1 месяц: -2.44%

С начала года: -2.14%

6 месяцев: -0.60%

1 год: 11.29%

3 года*: 11.60%

5 лет*: 7.06%

10 лет*: 7.78%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Calamos Total Return Bond Fund

Название символа

Calamos Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с CTRIX:

CTRIX с VOO CTRIX с PGSIX CTRIX с AAIIX CTRIX с CHYDX CTRIX с BCOIX CTRIX с CVGRX CTRIX с CVTRX

Часто сравнивают с CIHEX:

CIHEX с SPY CIHEX с HELO CIHEX с OBMCX CIHEX с CHI CIHEX с HRSTX CIHEX с HNDRX CIHEX с CIGEX

Сравнение комиссий CTRIX и CIHEX

CTRIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CIHEX в 0.91%.

CIHEX

Calamos Hedged Equity Fund

CTRIX

Calamos Total Return Bond Fund

Доходность на риск

CTRIX vs. CIHEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTRIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CIHEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRIX c CIHEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CTRIX	CIHEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.95	1.24	-0.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.35	1.85	-0.51
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.27	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.72	2.02	-0.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.16	9.02	-3.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRIX vs. CIHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRIX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIHEX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRIX и CIHEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CTRIX	CIHEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.95	1.24	-0.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.02	0.78	-0.76
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.35	0.83	-0.48
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.74	-0.24

Корреляция

Корреляция между CTRIX и CIHEX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRIX и CIHEX

Дивидендная доходность CTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности CIHEX в 0.33%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CTRIX Calamos Total Return Bond Fund	3.59%	3.90%	3.63%	2.61%	2.71%	3.46%	2.42%	2.79%	2.89%	3.29%	2.76%	4.68%
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund	0.33%	0.33%	0.46%	0.69%	0.73%	0.44%	1.03%	0.99%	3.16%	0.85%	1.29%	1.69%

Просадки

Сравнение просадок CTRIX и CIHEX

Максимальная просадка CTRIX за все время составила -17.84%, примерно равная максимальной просадке CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRIX и CIHEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CTRIX	CIHEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.84%	-17.80%	-0.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.71%	-5.82%	+3.11%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.84%	-15.77%	-2.07%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-17.84%	-17.80%	-0.04%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.42%	-3.29%	+0.87%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.04%	-2.34%	-0.70%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.90%	1.30%	-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRIX и CIHEX

Текущая волатильность для Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) составляет 1.63%, в то время как у Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что CTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CTRIX	CIHEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.63%	2.66%	-1.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.52%	5.01%	-2.49%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.35%	9.28%	-4.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.51%	9.13%	-3.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.57%	9.38%	-4.81%

Сравнение CTRIX с CIHEX

Доходность

Сравнение доходности CTRIX и CIHEX

Сравнение доходности по годам CTRIX и CIHEX

Доходность по периодам

CTRIX

CIHEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CTRIX и CIHEX

Доходность на риск

CTRIX vs. CIHEX — Ранг доходности на риск

CTRIX

CIHEX

Сравнение CTRIX c CIHEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CTRIX vs. CIHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRIX и CIHEX

Просадки

Сравнение просадок CTRIX и CIHEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CTRIX и CIHEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)