PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1281192781

Эмитент

Calamos

Дата выпуска

27 июн. 2007 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CTRIX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Total Return Bond Fund

Популярные сравнения:
CTRIX с VOO
Популярные сравнения:
CTRIX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) показал доход в 1.84% с начала года и 6.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CTRIX составила 1.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

CTRIX

С начала года

1.84%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

0.91%

1 год

6.29%

3 года

1.96%

5 лет

-0.14%

10 лет

1.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CTRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.66%2.12%-0.12%0.20%-1.00%1.84%
2024-0.13%-1.27%0.88%-2.48%1.95%0.89%2.25%1.44%1.31%-2.41%1.32%-1.66%1.95%
20233.76%-2.14%1.56%0.64%-1.02%-0.03%0.19%-0.59%-2.53%-1.77%4.62%3.86%6.41%
2022-2.11%-1.10%-2.37%-3.57%0.18%-2.41%2.72%-2.09%-4.24%-0.89%3.30%-0.13%-12.25%
2021-0.13%-1.32%-1.17%0.93%0.19%0.92%0.94%0.07%-0.76%-0.38%0.24%-0.03%-0.55%
20202.20%1.50%-2.47%1.92%0.75%0.92%1.84%-0.72%0.00%-0.38%1.09%0.22%6.97%
20191.56%0.35%1.85%0.16%1.55%1.14%0.34%2.35%-0.51%0.29%-0.09%-0.05%9.25%
2018-1.07%-0.88%0.32%-0.55%0.43%-0.04%0.23%0.64%-0.56%-0.74%0.15%0.98%-1.09%
20170.30%0.70%0.01%0.87%0.58%-0.10%0.58%0.77%-0.57%-0.01%-0.19%0.35%3.33%
20160.41%0.90%1.58%0.69%-0.08%1.45%0.95%-0.08%0.02%-0.45%-2.08%0.17%3.47%
20151.86%-0.14%0.32%0.13%-0.06%-1.09%0.42%-0.35%0.10%0.89%-0.35%-0.48%1.21%
20140.80%0.98%-0.23%0.71%0.97%0.13%-0.43%0.89%-0.97%1.09%0.43%-0.38%4.04%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CTRIX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CTRIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Calamos Total Return Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.21
  • За 5 лет: -0.03
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Calamos Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.35$0.35$0.30$0.44$0.26$0.29$0.29$0.34$0.28$0.42$0.44

Дивидендный доход

3.96%3.96%3.82%3.33%4.19%2.42%2.80%2.89%3.30%2.76%4.16%4.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.35
2023$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.35
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.05$0.30
2021$0.10$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.16$0.44
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.26
2019$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.29
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.29
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.12$0.34
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.28
2015$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.19$0.42
2014$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.17$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Calamos Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 17.05%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Calamos Total Return Bond Fund составляет 4.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.05%5 авг. 2021 г.31021 окт. 2022 г.———
-7.83%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.757 июл. 2020 г.83
-5.47%18 мар. 2008 г.15628 окт. 2008 г.3212 дек. 2008 г.188
-3.64%8 сент. 2017 г.17417 мая 2018 г.18919 февр. 2019 г.363
-3.55%8 сент. 2016 г.7015 дек. 2016 г.1152 июн. 2017 г.185
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...